动态稳定因子Copula模型在信用衍生品定价中的应用
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3 论文基本框架、研究方法和创新与不足之处 | 第14-16页 |
| 1.3.1 基本框架与研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.2 创新与不足之处 | 第15-16页 |
| 第二章 CDO及其定价框架 | 第16-22页 |
| 2.1 CDO产品概述 | 第16-20页 |
| 2.1.1 CDO的交易结构 | 第16-17页 |
| 2.1.2 CDO的分类 | 第17-18页 |
| 2.1.3 合成CDO的定价机制 | 第18-19页 |
| 2.1.4 单份额交易 | 第19-20页 |
| 2.2 CDO定价 | 第20-22页 |
| 第三章 稳定分布 | 第22-32页 |
| 3.1 稳定分布的定义 | 第22-26页 |
| 3.2 稳定分布的性质 | 第26-27页 |
| 3.3 稳定分布的数值算法 | 第27-28页 |
| 3.4 稳定分布参数估计 | 第28-30页 |
| 3.5 稳定分布与市场数据的拟合程度 | 第30-32页 |
| 第四章 基于稳定因子Copula的CDO定价 | 第32-42页 |
| 4.1 Copula函数简介 | 第32-34页 |
| 4.2 因子Copula模型 | 第34-35页 |
| 4.2.1 高斯因子Copula模型 | 第34-35页 |
| 4.2.2 稳定因子Copula模型 | 第35页 |
| 4.3 同质性假设下的CDO定价 | 第35-37页 |
| 4.4 实证研究 | 第37-42页 |
| 第五章 动态稳定因子Copula模型 | 第42-49页 |
| 5.1 动态稳定因子Copula模型定价框架 | 第42-44页 |
| 5.2 动态因子Copula模型的无套利定价特性 | 第44-45页 |
| 5.3 模型校验与实证研究 | 第45-49页 |
| 第六章 其他信用衍生品定价 | 第49-58页 |
| 6.1 一篮子信用违约互换定价 | 第49-53页 |
| 6.1.1 实证研究 | 第51-53页 |
| 6.2 CDO远期 | 第53-55页 |
| 6.2.1 实证研究 | 第54-55页 |
| 6.3 CDO平方 | 第55-58页 |
| 6.3.1 CDO平方的结构 | 第55-56页 |
| 6.3.2 CDO平方定价 | 第56-58页 |
| 第七章 结论与展望 | 第58-59页 |
| 7.1 结论 | 第58页 |
| 7.2 展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
