中国沪深300股指期货投机持仓限制政策研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 问题背景 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.1 投机持仓限制 | 第9页 |
| 1.2.2 持仓限制与价格发现能力的关系 | 第9页 |
| 1.2.3 价格发现能力的度量方法 | 第9-10页 |
| 1.3 课题的学术价值和实践价值 | 第10页 |
| 1.4 研究目的、创新点及内容 | 第10-12页 |
| 1.4.1 研究目的 | 第10页 |
| 1.4.2 创新与不足 | 第10-11页 |
| 1.4.3 研究内容 | 第11-12页 |
| 2 金融工具投机持仓监管的政策比较 | 第12-24页 |
| 2.1 期货、股指期货介绍 | 第12-13页 |
| 2.2 投机持仓限制制度简介 | 第13页 |
| 2.3 投机持仓监管的政策比较分析 | 第13-22页 |
| 2.3.1 股票持仓限制 | 第13-14页 |
| 2.3.2 商品期货持仓限制 | 第14-18页 |
| 2.3.3 金融期货持仓限制 | 第18-22页 |
| 2.4 本章小结 | 第22-24页 |
| 3 股指期货投机持仓监管设计原则 | 第24-28页 |
| 3.1 投机者的作用 | 第24-25页 |
| 3.2 过度投机和市场操纵 | 第25-26页 |
| 3.3 股指期货投机持仓监管体系设计原则 | 第26-28页 |
| 4 中国股指期货持仓限制政策效果的实证研究 | 第28-41页 |
| 4.1 价格发现能力的度量方法简介 | 第28-30页 |
| 4.2 数据来源、频率和区间 | 第30-31页 |
| 4.3 实证分析过程 | 第31-39页 |
| 4.3.1 协整检验 | 第31-33页 |
| 4.3.2 建立VEC模型 | 第33-35页 |
| 4.3.3 信息份额计算 | 第35-39页 |
| 4.4 本章小结 | 第39-41页 |
| 5 结论与政策建议 | 第41-43页 |
| 5.1 结论 | 第41页 |
| 5.2 政策建议 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-45页 |
