| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 研究框架与内容 | 第13-14页 |
| 第二章 相关理论及文献述论 | 第14-22页 |
| 2.1 银行流动性概念与形成机理 | 第14-16页 |
| 2.1.1 银行流动性及其风险的概念 | 第14-15页 |
| 2.1.2 流动性风险的形成机理 | 第15-16页 |
| 2.2 银行流动性及其风险的测度 | 第16-19页 |
| 2.2.1 银行流动性风险测度的微观静态指标 | 第16-17页 |
| 2.2.2 银行流动性风险测度的宏观静态指标 | 第17页 |
| 2.2.3 银行流动性风险测度的动态指标 | 第17-18页 |
| 2.2.4 基于银行流动性测度的计量模型 | 第18-19页 |
| 2.3 银行流动性风险的管理述论 | 第19-22页 |
| 2.3.1 流动性管理微观机制综述 | 第19-20页 |
| 2.3.2 流动管理的宏观机制综述 | 第20页 |
| 2.3.3 流动性管理的研究现状综述 | 第20-22页 |
| 第三章 商业银行流动性风险综合评估 | 第22-36页 |
| 3.1 商业银行流动性风险评估与监管指标概述 | 第22-29页 |
| 3.1.1 流动性风险评估与监管指标概论 | 第22-26页 |
| 3.1.2 商业银行流动性资金特性分析 | 第26-29页 |
| 3.2 短期流动性资金拆借风险分析 | 第29-31页 |
| 3.3 银行流动性资金紧张程度评估 | 第31-35页 |
| 3.3.1 银行系统的资金来源结构分析 | 第31-33页 |
| 3.3.2 银行流动性趋紧程度评估与成因 | 第33-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 商业银行流动性风险测度 | 第36-48页 |
| 4.1 商业银行流动性风险比较分析 | 第36-40页 |
| 4.1.1 商业银行存贷款增速比较分析 | 第36-38页 |
| 4.1.2 国有与股份制商业银行流动性风险的比较 | 第38-40页 |
| 4.2 商业银行流动性风险的实证 | 第40-43页 |
| 4.2.1 数据来源 | 第40-41页 |
| 4.2.2 商业银行流动性风险评估理论 | 第41-43页 |
| 4.3 商业银行流动性的测度与分析 | 第43-47页 |
| 4.3.1 变量间的相关性分析 | 第43-44页 |
| 4.3.2 基于主成分分析的流动风险测度 | 第44-45页 |
| 4.3.3 商业银行加权流动性风险测算与分析 | 第45-47页 |
| 4.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第48-52页 |
| 5.1 主要结论 | 第48-49页 |
| 5.2 政策建议 | 第49-52页 |
| 5.2.1 高度重视银行流动性的风险管理，完善流动性管理的机制 | 第49-50页 |
| 5.2.2 加快业务结构调整，减轻银行体系的流动性压力 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-58页 |
| 附录（攻读硕士学位期间的主要研究成果） | 第58页 |