| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 论文研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 论文研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 结构安排 | 第13页 |
| 1.4 论文的创新点及不足 | 第13-15页 |
| 第二章 相关文献综述 | 第15-24页 |
| 2.1 实物期权理论 | 第15-17页 |
| 2.1.1 实物期权的概念与产生过程 | 第15-16页 |
| 2.1.2 实物期权的特性和分类 | 第16页 |
| 2.1.3 国外实物期权理论回顾 | 第16页 |
| 2.1.4 国内实物期权理论发展回顾 | 第16-17页 |
| 2.2 期权博弈理论 | 第17-23页 |
| 2.2.1 期权博弈法分析框架 | 第21-22页 |
| 2.2.2 期权博弈法操作步骤 | 第22-23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 基于期权博弈的汇率不确定下对称双寡头跨国公司投资策略研究 | 第24-39页 |
| 3.1 引言 | 第24-25页 |
| 3.2 模型假设 | 第25-31页 |
| 3.2.1 追随者的价值 | 第27-29页 |
| 3.2.2 领先者的价值 | 第29-31页 |
| 3.3 均衡策略分析 | 第31-32页 |
| 3.3.1 抢先投资策略均衡 | 第31-32页 |
| 3.3.2 同时投资策略均衡 | 第32页 |
| 3.4 非零经营成本的期权博弈模型 | 第32-35页 |
| 3.4.1 追随者的价值 | 第33页 |
| 3.4.2 领先者的价值 | 第33-34页 |
| 3.4.3 经营成本影响分析 | 第34-35页 |
| 3.5 无约束的共谋均衡 | 第35-38页 |
| 3.6 小结 | 第38-39页 |
| 第四章 考虑市场突变的二重不确定非对称双寡头跨国公司投资策略研究 | 第39-54页 |
| 4.1 引言 | 第39-40页 |
| 4.2 模型和假设 | 第40-45页 |
| 4.2.1 不考虑市场突变的跨国企业最优投资时机和价值 | 第41-44页 |
| 4.2.2 考虑市场突变的跨国企业最优投资时机和价值 | 第44-45页 |
| 4.3 经营成本不对称情形下 | 第45-49页 |
| 4.3.1 均衡分析 | 第46-49页 |
| 4.4 数值模拟 | 第49-53页 |
| 4.4.1 基本算例 | 第49页 |
| 4.4.2 市场突变对投资临界值的影响 | 第49-51页 |
| 4.4.3 市场突变对均衡的影响 | 第51-53页 |
| 4.5 小结 | 第53-54页 |
| 总结及展望 | 第54-56页 |
| 1 研究总结 | 第54页 |
| 2 不足与展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-65页 |
| 攻读硕士期间主要成果 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
