| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0 引言 | 第11-26页 |
| 0.1 选题的背景及意义 | 第11-13页 |
| 0.1.1 选题的背景 | 第11-12页 |
| 0.1.2 选题的意义 | 第12-13页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第13-21页 |
| 0.2.1 国外文献研究现状 | 第13-15页 |
| 0.2.2 国内文献研究现状 | 第15-21页 |
| 0.3 论文的研究思路和方法 | 第21-25页 |
| 0.3.1 论文的研究思路 | 第21-24页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第24-25页 |
| 0.4 论文的创新与不足 | 第25-26页 |
| 0.4.1 论文的创新 | 第25页 |
| 0.4.2 论文的不足 | 第25-26页 |
| 1 研究的相关理论基础 | 第26-32页 |
| 1.1 海洋灾害补偿基金的内涵 | 第26-27页 |
| 1.1.1 海洋灾害补偿基金的含义 | 第26-27页 |
| 1.1.2 本文对海洋灾害补偿基金概念的界定 | 第27页 |
| 1.2 海洋灾害补偿基金收益原理与方法 | 第27-31页 |
| 1.2.1 均衡定价理论 | 第27-29页 |
| 1.2.2 现金流贴现定价方法 | 第29-30页 |
| 1.2.3 均值-方差理论测度模型 | 第30-31页 |
| 1.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 2 海洋灾害补偿基金的运作设计 | 第32-44页 |
| 2.1 海洋灾害补偿基金发展现状及特征提取 | 第32-36页 |
| 2.1.1 海洋灾害补偿基金发展现状分析 | 第32-34页 |
| 2.1.2 海洋灾害补偿基金的特征提取 | 第34-36页 |
| 2.2 我国海洋灾害补偿基金的运作机制构建 | 第36-43页 |
| 2.2.1 海洋灾害补偿基金筹资机制 | 第36-39页 |
| 2.2.2 海洋灾害补偿基金运营机制 | 第39-42页 |
| 2.2.3 海洋灾害补偿基金多元化运营途径 | 第42-43页 |
| 2.3 本章小结 | 第43-44页 |
| 3 海洋灾害补偿基金收益率预测模型构建 | 第44-60页 |
| 3.1 海洋灾害补偿基金运营收益的可测性论证 | 第44-48页 |
| 3.1.1 基金收益影响因子提取 | 第44-46页 |
| 3.1.2 海洋灾害补偿基金的收益可测性分析 | 第46-47页 |
| 3.1.3 基于可测性原理的海洋灾害补偿基金收益分类 | 第47-48页 |
| 3.2 融资策略风险约束机制模型的设计 | 第48-54页 |
| 3.2.1 融资策略目标风险头寸产生机理 | 第48-49页 |
| 3.2.2 潜在目标单位投资风险的结构分析 | 第49-51页 |
| 3.2.3 蒙特卡罗模拟下的模型设定 | 第51-54页 |
| 3.3 海洋灾害补偿基金收益率测算模型的整合 | 第54-59页 |
| 3.3.1 Black-Litterman 模型的核心思想 | 第54-55页 |
| 3.3.2 Black-Litterman 模型逆最优化推导及适用性分析 | 第55-56页 |
| 3.3.3 海洋灾害补偿基金收益率测算模型的整合 | 第56-59页 |
| 3.4 本章小结 | 第59-60页 |
| 4 基于 Black-Litterman 模型的海洋灾害补偿基金收益测度 | 第60-71页 |
| 4.1 样本与指标的选取 | 第60-65页 |
| 4.1.1 样本的选取 | 第60-61页 |
| 4.1.2 指标选取及参数设置 | 第61-62页 |
| 4.1.3 目标单位投资风险实证分析 | 第62-65页 |
| 4.2 风险约束机制下基金融资策略集的构建 | 第65-67页 |
| 4.2.1 融资目标的确定 | 第65页 |
| 4.2.2 融资策略集潜在目标统计特征分析 | 第65-67页 |
| 4.3 海洋灾害补偿基金收益测算 | 第67-69页 |
| 4.3.1 超额隐含均衡收益向量的构建 | 第67-68页 |
| 4.3.2 投资者主观情绪矩阵拟合 | 第68-69页 |
| 4.3.3 补偿基金预期收益率的计算 | 第69页 |
| 4.4 本章小结 | 第69-71页 |
| 5 研究结论及展望 | 第71-75页 |
| 5.1 结论 | 第71-73页 |
| 5.1.1 主要研究结论 | 第71-72页 |
| 5.1.2 政策建议 | 第72-73页 |
| 5.2 展望 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 个人简历 | 第79页 |
| 发表的学术论文与研究成果 | 第79-80页 |
