| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第8页 |
| 1.2 研究思路、方法及内容 | 第8-10页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第8-9页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第9页 |
| 1.2.3 文章的主要内容及结构 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第10-15页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第12-15页 |
| 1.4 可能的创新点及不足 | 第15-16页 |
| 第2章 货币政策对股票市场影响的理论分析 | 第16-25页 |
| 2.1 货币政策概述 | 第16-17页 |
| 2.1.1 货币政策工具 | 第16页 |
| 2.1.2 货币政策的目标 | 第16-17页 |
| 2.1.3 货币政策的种类 | 第17页 |
| 2.2 货币政策影响股票市场的传导机制 | 第17-21页 |
| 2.2.1 利率变动对股票市场的影响 | 第17-19页 |
| 2.2.2 货币供应量变动对股票市场的影响 | 第19-21页 |
| 2.3 货币政策对股票市场非对称效应的理论分析 | 第21-25页 |
| 2.3.1 基于预期和投资者行为理论的非对称效应 | 第21-23页 |
| 2.3.2 基于信贷渠道的非对称效应 | 第23-25页 |
| 第3章 我国货币政策对股票市场非对称效应的实证研究 | 第25-43页 |
| 3.1 相关模型 | 第25-28页 |
| 3.1.1 平滑转换自回归模型的一般特征 | 第25-26页 |
| 3.1.2 STAR模型的检验理论和估计方法 | 第26-28页 |
| 3.2 变量的选取及数据的处理 | 第28-30页 |
| 3.2.1 变量的选取 | 第28-30页 |
| 3.2.2 数据的处理 | 第30页 |
| 3.3 基于STAR模型的分析 | 第30-34页 |
| 3.3.1 数据的平稳性检验 | 第30-31页 |
| 3.3.2 线性测试 | 第31页 |
| 3.3.3 参数估计 | 第31-34页 |
| 3.4 基于脉冲响应函数的分析 | 第34-37页 |
| 3.4.1 脉冲响应函数 | 第34页 |
| 3.4.2 脉冲响应函数的实证分析 | 第34-37页 |
| 3.5 引入预期后两机制下的实证分析 | 第37-43页 |
| 3.5.1 货币政策的预测和分解 | 第37-40页 |
| 3.5.2 实证模型和估计结果 | 第40-43页 |
| 第4章 研究结论及政策建议 | 第43-46页 |
| 4.1 研究结论 | 第43页 |
| 4.2 政策建议 | 第43-46页 |
| 4.2.1 完善货币政策调控股票市场的操作方式 | 第43-44页 |
| 4.2.2 进一步发展和规范我国的股票市场 | 第44页 |
| 4.2.3 把握投资机会 | 第44-46页 |
| 参考文献目录 | 第46-50页 |
| 在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |