耐用品长期风险模型的实证检验
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究思路与框架 | 第9-10页 |
| 1.3 研究的创新及贡献 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-20页 |
| 2.1 LRR的基本模型与发展 | 第12-15页 |
| 2.2 LRR模型的实证检验 | 第15-20页 |
| 2.2.1 对横截面收益率的解释 | 第15-16页 |
| 2.2.2 对时间序列的解释 | 第16-20页 |
| 第三章 理论模型介绍 | 第20-30页 |
| 3.1 增长率模型 | 第20-23页 |
| 3.2 偏好设定 | 第23-25页 |
| 3.3 模型求解 | 第25-30页 |
| 第四章 研究方法和数据 | 第30-36页 |
| 4.1 研究方法 | 第30-33页 |
| 4.1.1 风险因子分离 | 第30-33页 |
| 4.1.2 Fama-MacBeth两步法 | 第33页 |
| 4.2 数据 | 第33-36页 |
| 第五章 实证研究 | 第36-48页 |
| 5.1 关键假设与推论的实证检验 | 第36-39页 |
| 5.1.1 持续性检验 | 第36-37页 |
| 5.1.2 可预测性检验 | 第37-38页 |
| 5.1.3 协整关系检验 | 第38-39页 |
| 5.2 时间序列回归结果 | 第39-45页 |
| 5.3 横截面回归结果 | 第45-48页 |
| 第六章 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
