动态死亡率下的定期寿险可转换期权定价研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究内容 | 第9-12页 |
| 1.3 研究目的及意义 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-20页 |
| 2.1 保险精算与期权定价相关性综述 | 第13-14页 |
| 2.2 死亡率和生存模式相关性综述 | 第14-18页 |
| 2.3 期权定价模型和方法论述 | 第18-20页 |
| 第三章 研究方法和模型 | 第20-25页 |
| 3.1 模型设定 | 第20-23页 |
| 3.2 精算原理下的趸交纯保费和年纯缴保费的计算 | 第23-25页 |
| 第四章 动态死亡率 | 第25-41页 |
| 4.1 Lee-Cater模型 | 第26-29页 |
| 4.1.1 模型概述 | 第26-27页 |
| 4.1.2 模型拟合 | 第27-29页 |
| 4.1.3 模型预测 | 第29页 |
| 4.2 基于Lee-Cater模型的死亡率预测 | 第29-38页 |
| 4.2.1 数据来源 | 第29-30页 |
| 4.2.2 数据处理 | 第30-33页 |
| 4.2.3 参数估计 | 第33-36页 |
| 4.2.4 死亡率的预测及部分预测结果 | 第36-38页 |
| 4.3 动态生命表的构造 | 第38-41页 |
| 第五章 可转换期权的价值评估和数据结果 | 第41-46页 |
| 5.1 评估基础的选择 | 第41-42页 |
| 5.2 数据结果 | 第42-46页 |
| 第六章 结论 | 第46-48页 |
| 附录 | 第48-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
