沪深300股指期货价格预测研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3 本文研究内容及框架结构 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13页 |
| 1.3.2 框架结构 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的研究方法 | 第14页 |
| 1.5 本文的创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 股指期货概述 | 第15-26页 |
| 2.1 股指期货的介绍 | 第15-17页 |
| 2.1.1 含义 | 第15页 |
| 2.1.2 作用 | 第15-16页 |
| 2.1.3 特点 | 第16-17页 |
| 2.1.4 基本制度 | 第17页 |
| 2.2 国内外主要股指期货 | 第17-19页 |
| 2.3 沪深300指数的介绍 | 第19-25页 |
| 2.4 沪深300股指期货 | 第25-26页 |
| 第3章 预测分析方法综述 | 第26-36页 |
| 3.1 传统预测法 | 第26-31页 |
| 3.1.1 基本面分析法 | 第26-28页 |
| 3.1.2 技术分析法 | 第28-31页 |
| 3.2 现代预测法 | 第31-36页 |
| 3.2.1 BP神经网络预测法 | 第31-32页 |
| 3.2.2 支持向量机预测法 | 第32-33页 |
| 3.2.3 马尔科夫预测法 | 第33页 |
| 3.2.4 时间序列预测法 | 第33-36页 |
| 第4章 沪深300股指期货价格预测实证研究 | 第36-47页 |
| 4.1 数据的选取与处理 | 第36页 |
| 4.2 实证研究 | 第36-45页 |
| 4.3 预测与分析 | 第45-47页 |
| 第5章 沪深300股指期货价格影响因素 | 第47-49页 |
| 5.1 合约标的物价格 | 第47页 |
| 5.2 GDP增长率 | 第47页 |
| 5.3 居民消费品价格指数 | 第47页 |
| 5.4 生产者物价指数 | 第47-48页 |
| 5.5 采购人经理指数 | 第48页 |
| 5.6 利率 | 第48页 |
| 5.7 汇率 | 第48页 |
| 5.8 突发事件 | 第48-49页 |
| 第6章 结论及建议 | 第49-51页 |
| 6.1 结论 | 第49-50页 |
| 6.2 建议 | 第50页 |
| 6.3 研究不足之处 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 在学研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
