| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-16页 |
| 1.3 研究的思路和创新点 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究的思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 股市波动非对称性模型介绍 | 第18-23页 |
| 2.1 ARCH模型 | 第19页 |
| 2.2 GARCH模型 | 第19-20页 |
| 2.3 TGARCH模型 | 第20-21页 |
| 2.4 EGARCH模型 | 第21-23页 |
| 第3章 沪深股市波动性的描述性测定与相关检验 | 第23-36页 |
| 3.1 序列的简单描述性统计分析 | 第23-30页 |
| 3.1.1 指标的选取及阶段划分 | 第23-24页 |
| 3.1.2 沪深股市基本统计特征分析 | 第24-30页 |
| 3.2 平稳性检验 | 第30-31页 |
| 3.3 相关性分析 | 第31-33页 |
| 3.4 异方差性检验 | 第33-34页 |
| 3.5 协整检验与格兰杰因果检验 | 第34-36页 |
| 第4章 沪深股市收益率整体阶段建模分析 | 第36-43页 |
| 4.1 上证综指模型估计与分析 | 第36-39页 |
| 4.1.1 GARCH(1,1)模型估计与分析 | 第36-37页 |
| 4.1.2 TGARCH(1,1)模型估计与分析 | 第37-38页 |
| 4.1.3 EGARCH(1,1)模型估计与分析 | 第38-39页 |
| 4.2 深证成指模型估计与分析 | 第39-41页 |
| 4.2.1 GARCH(1,1)模型估计与分析 | 第39页 |
| 4.2.2 TGARCH(1,1)模型估计与分析 | 第39-40页 |
| 4.2.3 EGARCH(1,1)模型估计与分析 | 第40-41页 |
| 4.3 沪深市整体结果对比与分析小结 | 第41-43页 |
| 第5章 沪深股市收益率分阶段建模分析 | 第43-52页 |
| 5.1 上证综指分阶段模型估计与分析 | 第43-47页 |
| 5.1.1 上证综指第一阶段序列GARCH族模型估计与分析 | 第43-45页 |
| 5.1.2 上证综指第二阶段序列GARCH族模型估计与分析 | 第45-46页 |
| 5.1.3 上证综指两分阶段实证结果对比分析小结 | 第46-47页 |
| 5.2 深证成指分阶段模型估计与分析 | 第47-52页 |
| 5.2.1 深证成指第一阶段序列GARCH族模型估计与分析 | 第47-49页 |
| 5.2.2 深证成指第二阶段序列GARCH族模型估计与分析 | 第49-50页 |
| 5.2.3 深证成指两分阶段实证结果对比分析小结 | 第50-52页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第52-56页 |
| 6.1 结论 | 第52-53页 |
| 6.2 政策建议 | 第53-54页 |
| 6.3 不足与展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
