基于对数收益率和极差收益率的我国贵金属期货避险研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究内容框架和方法 | 第13-15页 |
| 1.2.1 研究内容框架 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-22页 |
| 2.1 国外研究综述 | 第15-17页 |
| 2.2 国内研究综述 | 第17-20页 |
| 2.3 综述简评 | 第20-22页 |
| 第3章 期货市场与避险 | 第22-29页 |
| 3.1 期货市场 | 第22-25页 |
| 3.1.1 期货市场的起源与发展 | 第22-23页 |
| 3.1.2 我国期货市场的发展 | 第23-24页 |
| 3.1.3 期货市场的基本功能 | 第24-25页 |
| 3.2 避险相关概念及理论 | 第25-29页 |
| 3.2.1 避险相关概念 | 第25-27页 |
| 3.2.2 避险理论的演变 | 第27-29页 |
| 第4章 避险模型方法及相关概念介绍 | 第29-37页 |
| 4.1 最小方差避险比率公式的推导 | 第29-30页 |
| 4.2 估计避险比率模型的介绍 | 第30-34页 |
| 4.2.1 静态避险比率模型 | 第30-32页 |
| 4.2.2 动态避险比率模型 | 第32-34页 |
| 4.3 避险效果衡量方法的介绍 | 第34-35页 |
| 4.4 对数收益率和极差收益率 | 第35-37页 |
| 4.4.1 对数收益率 | 第35页 |
| 4.4.2 极差收益率 | 第35-37页 |
| 第5章 实证分析 | 第37-63页 |
| 5.1 数据选取、整理与初步分析 | 第37-39页 |
| 5.1.1 数据的选取与整理 | 第37页 |
| 5.1.2 数据的初步分析 | 第37-39页 |
| 5.2 序列的描述性统计和相关检验 | 第39-44页 |
| 5.2.1 序列的描述性统计 | 第39-41页 |
| 5.2.2 序列的平稳性检验 | 第41-43页 |
| 5.2.3 期现货价格协整关系检验 | 第43-44页 |
| 5.3 基于对数收益率的避险比率估计 | 第44-52页 |
| 5.3.1 OLS模型估计的避险比率 | 第44-45页 |
| 5.3.2 B-VAR模型估计的避险比率 | 第45-46页 |
| 5.3.3 ECM模型估计的避险比率 | 第46-47页 |
| 5.3.4 CCC-GARCH模型估计的避险比率 | 第47-49页 |
| 5.3.5 ECM-GARCH模型估计的避险比率 | 第49-51页 |
| 5.3.6 避险比率比较 | 第51-52页 |
| 5.4 基于极差收益率的避险比率估计 | 第52-58页 |
| 5.4.1 OLS模型估计的避险比率 | 第52-53页 |
| 5.4.2 B-VAR模型估计的避险比率 | 第53页 |
| 5.4.3 ECM模型估计的避险比率 | 第53-54页 |
| 5.4.4 CCC-GARCH模型估计的避险比率 | 第54-56页 |
| 5.4.5 ECM-GARCH模型估计的避险比率 | 第56-57页 |
| 5.4.6 避险比率的比较 | 第57-58页 |
| 5.5 避险效果分析 | 第58-61页 |
| 5.6 本章小结 | 第61-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
