我国白糖期货市场价格发现功能的实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 0 引言 | 第11-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-16页 |
| ·国外研究综述 | 第12-14页 |
| ·国内研究综述 | 第14-16页 |
| ·本文结构与技术路线 | 第16-18页 |
| ·本文结构 | 第16-17页 |
| ·技术路线 | 第17-18页 |
| ·创新点与不足之处 | 第18-19页 |
| 1 期货市场价格发现功能的理论分析 | 第19-30页 |
| ·期货市场价格发现功能的涵义与实现 | 第19-21页 |
| ·期货市场价格发现功能的涵义 | 第19-20页 |
| ·期货市场价格发现功能的实现机制 | 第20-21页 |
| ·期货市场的价格发现机理分析 | 第21-24页 |
| ·持有成本理论 | 第21-22页 |
| ·仓储理论 | 第22-24页 |
| ·期货市场价格发现功能的交易机制基础 | 第24-26页 |
| ·期货市场价格发现功能实现的影响因素 | 第26-30页 |
| ·现货市场影响因素 | 第26-28页 |
| ·期货市场影响因素 | 第28-30页 |
| 2 我国白糖期货市场的现状分析 | 第30-39页 |
| ·白糖期货上市历程及特点 | 第30-33页 |
| ·影响白糖期货价格的因素 | 第33-36页 |
| ·我国白糖期货市场运行情况 | 第36-39页 |
| 3 我国白糖期货市场价格发现功能的实证分析 | 第39-53页 |
| ·白糖期货价格发现功能检验方法与模型 | 第39-45页 |
| ·平稳性检验(ADF单位根检验) | 第39-40页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第40-41页 |
| ·Johansen协整检验 | 第41-43页 |
| ·向量误差修正模型(VEC) | 第43-44页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第44-45页 |
| ·Garbade-Silber模型 | 第45页 |
| ·数据选取与来源 | 第45-46页 |
| ·变量统计特征及相关性分析 | 第46-48页 |
| ·白糖期货市场价格发现功能的实证分析 | 第48-51页 |
| ·ADF单位根检验 | 第48页 |
| ·基于VAR模型的Johansen协整检验 | 第48-49页 |
| ·向量误差修正模型(VEC) | 第49-50页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第50-51页 |
| ·Garbade-Silber模型 | 第51页 |
| ·实证分析总结 | 第51-53页 |
| 4 结论、政策建议与进一步研究方向 | 第53-59页 |
| ·结论 | 第53-54页 |
| ·政策建议 | 第54-57页 |
| ·培育机构投资者 | 第54页 |
| ·推出新的期货品种 | 第54-55页 |
| ·发展期转现交割制度 | 第55-56页 |
| ·完善现货市场 | 第56-57页 |
| ·进一步研究方向 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 个人简历 | 第63-64页 |
| 发表的学术论文 | 第64页 |
