| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 融资融券对股票市场波动性影响的主要因素的研究 | 第13-14页 |
| 1.2.2 融资融券对股票市场波动性影响的模型的研究 | 第14-15页 |
| 1.2.3 融资融券对股票市场波动性影响的其他因素的研究 | 第15-17页 |
| 1.3 技术路线与研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 技术路线 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 研究的创新与不足 | 第18-20页 |
| 1.4.1 研究的创新点 | 第18-19页 |
| 1.4.2 研究的不足 | 第19-20页 |
| 第2章 融资融券与创业板市场的概述 | 第20-30页 |
| 2.1 融资融券的概述 | 第20-22页 |
| 2.2 我国创业板市场融资融券发展现状 | 第22-25页 |
| 2.2.1 基本情况 | 第22-23页 |
| 2.2.2 创业板市场融资融券发展特点 | 第23-25页 |
| 2.3 我国创业板市场的波动性 | 第25-27页 |
| 2.4 融资融券对创业板波动性的影响机理 | 第27-30页 |
| 第3章 融资融券对创业板整体市场波动性的影响分析 | 第30-41页 |
| 3.1 研究方法及相关模型介绍 | 第30-34页 |
| 3.1.1 研究方法设计 | 第30-31页 |
| 3.1.2 相关模型简介 | 第31-34页 |
| 3.1.3 样本数据的选取与处理 | 第34页 |
| 3.2 融资融券交易对创业板整体市场波动性的影响研究 | 第34-40页 |
| 3.2.1 VAR模型估计 | 第36-38页 |
| 3.2.2 格兰杰因果检验 | 第38-39页 |
| 3.2.3 脉冲响应及方差分解 | 第39-40页 |
| 3.3 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 融资融券对创业板个股波动性的影响分析 | 第41-50页 |
| 4.1 模型与数据介绍 | 第41-42页 |
| 4.1.1 模型选择与解释 | 第41页 |
| 4.1.2 样本数据的选取与处理 | 第41-42页 |
| 4.2 检验窗口期个股波动性变化 | 第42-48页 |
| 4.3 本章小结 | 第48-50页 |
| 第5章 总结与展望 | 第50-53页 |
| 5.1 全文总结 | 第50-52页 |
| 5.2 未来研究展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
