| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 引言 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外研究评述 | 第12-15页 |
| 1.3 论文框架与研究方法 | 第15-17页 |
| 2 基础理论 | 第17-23页 |
| 2.1 保本基金的定义 | 第17页 |
| 2.2 保本基金现状 | 第17-18页 |
| 2.3 风险指标指数 | 第18-19页 |
| 2.3.1 特雷诺指数 | 第18-19页 |
| 2.3.2 夏普指数 | 第19页 |
| 2.3.3 詹森指数 | 第19页 |
| 2.4 投资组合理论与CAMP模型 | 第19-20页 |
| 2.5 期权与OBPI理论 | 第20-21页 |
| 2.6 CPPI策略理论 | 第21-23页 |
| 3 中国保本基金传统绩效分析 | 第23-32页 |
| 3.1 研究对象的筛选 | 第23-24页 |
| 3.2 保本基金分组比较、基准比较 | 第24-30页 |
| 3.2.1 分组比较法 | 第25-27页 |
| 3.2.2 基准比较法 | 第27-30页 |
| 3.3 保本基金2013年、2014年三大经典指数业绩比较 | 第30-31页 |
| 3.4 传统绩效分析结论与存在问题解析 | 第31-32页 |
| 4 中国保本基金的创新评估方法探寻 | 第32-54页 |
| 4.1 满保本周期的保本基金横向收益和风险对比 | 第32-36页 |
| 4.2 保本基金的绩效评估 | 第36-50页 |
| 4.2.1 模型的选择 | 第36-37页 |
| 4.2.2 变量的筛选 | 第37-39页 |
| 4.2.3 回归模型分析 | 第39-42页 |
| 4.2.4 假设检验 | 第42-43页 |
| 4.2.5 引入哑变量的回归模型 | 第43-46页 |
| 4.2.6 时间序列模型预测 | 第46-50页 |
| 4.3 保本基金的风险分析 | 第50-51页 |
| 4.4 保本基金的综合评价 | 第51-54页 |
| 5 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 作者简历 | 第58页 |