| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 问题的提出 | 第13-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-15页 |
| 1.1.2 信用风险的基本概念 | 第15-16页 |
| 1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.3 研究目的及方法 | 第17-18页 |
| 1.4 创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 国内外研究现状 | 第19-23页 |
| 2.1 关于变量选取的研究 | 第19-21页 |
| 2.2 关于建模方法的研究 | 第21-22页 |
| 2.3 有文献评述 | 第22-23页 |
| 第3章 模型概述 | 第23-30页 |
| 3.1 财务比率模型 | 第23-24页 |
| 3.2 股票收益率模型 | 第24-27页 |
| 3.3 现金流模型 | 第27-29页 |
| 3.4 模型的调整 | 第29-30页 |
| 第4章 数据及方法 | 第30-37页 |
| 4.1 数据 | 第30-33页 |
| 4.1.1 数据的选择标准、期间、来源 | 第30-31页 |
| 4.1.2 建模变量说明 | 第31-33页 |
| 4.2 建模方法 | 第33-37页 |
| 4.2.1 LOGISTIC回归方法 | 第33-35页 |
| 4.2.2 实证设计 | 第35-37页 |
| 第5章 实证分析 | 第37-56页 |
| 5.1 均值比较及MANN-WHITNEY U检验 | 第37-40页 |
| 5.2 单变量判定 | 第40-42页 |
| 5.3 多重共线性检验 | 第42-43页 |
| 5.4 LOGISTIC回归结果 | 第43-50页 |
| 5.4.1 模型参数 | 第43-45页 |
| 5.4.2 模型拟合度 | 第45-46页 |
| 5.4.3 预测准确率和预测速度 | 第46-50页 |
| 5.5 综合预测模型的建立 | 第50-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |