| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-15页 |
| 1.1 问题的提出 | 第12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究的对象和方法 | 第13页 |
| 1.4 研究创新点 | 第13页 |
| 1.5 研究框架 | 第13-15页 |
| 第2章 理论及文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 市场联动理论及文献综述 | 第15-16页 |
| 2.2 市场分割理论及文献综述 | 第16-17页 |
| 2.3 股价涨跌幅限制制度及文献综述 | 第17-18页 |
| 2.4 股价预测方面的理论及文献综述 | 第18-19页 |
| 2.5 相关系数理论和Granger因果关系检验简介 | 第19-21页 |
| 第3章 A股和H股概况及二者相关性检验 | 第21-25页 |
| 3.1 A股和H股市场概况 | 第21-22页 |
| 3.2 A+H股涨幅相关性检验 | 第22-25页 |
| 第4章 实证分析过程 | 第25-38页 |
| 4.1 研究假设与研究设计 | 第25页 |
| 4.2 研究数据的来源、选取及处理 | 第25页 |
| 4.3 H股涨幅大于15%样本分布情况 | 第25-26页 |
| 4.4 H股出现15%涨幅个股后对应A股收益与全部A股收益比较 | 第26-29页 |
| 4.5 H股出现15%涨幅个股与全部相同大盘环境且相同个股涨幅的A股收益比较 | 第29-30页 |
| 4.6 验证H股涨15%对应A股前60天累积收益对结论的影响 | 第30-32页 |
| 4.7 涨停情况下H股出现15%涨幅与未出现15%涨幅其A股之后收益比较 | 第32-35页 |
| 4.8 H股跌幅超过-15%后对相应A股累积收益影响 | 第35-38页 |
| 第5章 稳健性检验 | 第38-47页 |
| 5.1 比较H股不同涨幅区间对应A股后60天累积收益 | 第38-39页 |
| 5.2 检验H股涨15%后60天自身累积收益 | 第39-40页 |
| 5.3 Granger因果关系检验H股对A股的溢价效应 | 第40-44页 |
| 5.4 A+H股相互之间Granger因果关系比较 | 第44-47页 |
| 第6章 实例分析及建议 | 第47-54页 |
| 6.1 H股涨幅超15%后A股最大收益分布 | 第47-48页 |
| 6.2 实例分析 | 第48-52页 |
| 6.3 对投资者的建议 | 第52-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录1：SAS软件中Granger因果关系检验的宏代码 | 第60-63页 |
