| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 1 引言 | 第12-24页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-21页 |
| 1.2.1 国外相关文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内相关文献综述 | 第15-20页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第20-21页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第21-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.4 研究内容与框架 | 第22页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第22页 |
| 1.4.2 文章框架 | 第22页 |
| 1.5 主要工作与创新 | 第22-24页 |
| 1.5.1 主要工作 | 第22-23页 |
| 1.5.2 研究创新 | 第23-24页 |
| 2 我国商业银行流动性缺口管理的理论透析 | 第24-26页 |
| 2.1 商业银行流动性缺口管理的含义及模型概述 | 第24-25页 |
| 2.2 商业银行进行流动性缺口管理的必要性分析 | 第25-26页 |
| 3 国外商业银行流动性缺口管理实践与启示 | 第26-30页 |
| 3.1 德国-德意志银行 | 第26-27页 |
| 3.2 美国-摩根大通银行和高盛银行 | 第27-29页 |
| 3.3 启示 | 第29-30页 |
| 4 我国商业银行流动性缺口管理问题分析 | 第30-36页 |
| 4.1 我国商业银行流动性缺口管理实践的现状评价 | 第30-35页 |
| 4.1.1 我国商业银行资产负债流动性管理存在的问题及现状分析 | 第30-33页 |
| 4.1.2 我国商业银行流动性比率管理存在的问题 | 第33-34页 |
| 4.1.3 我国商业银行流动性期限管理存在的问题 | 第34-35页 |
| 4.2 小结 | 第35-36页 |
| 5 我国商业银行流动性缺口管理的实证分析 | 第36-56页 |
| 5.1 商业银行实际流量流动性缺口与稳定存款关系分析 | 第36-37页 |
| 5.1.1 什么是稳定存款 | 第36-37页 |
| 5.1.2 流动性缺口与稳定存款关系分析 | 第37页 |
| 5.2 基于HP滤波法的稳定存款测算 | 第37-41页 |
| 5.2.2 基于HP滤波法的稳定存款计算 | 第37-38页 |
| 5.2.3 中国工商银行的稳定存款计算 | 第38-41页 |
| 5.3 基于稳定存款的中国工商银行流动性缺口分析 | 第41-43页 |
| 5.4 稳定存款和流动性缺口关系的实证检验 | 第43-45页 |
| 5.5 稳定存款实证分析研究—以中国工商银行为例 | 第45-50页 |
| 5.5.1 稳定存款对贷款总额影响的实证分析-基于Granger因果检验 | 第45-47页 |
| 5.5.2 稳定存款与活期存款、定期存款相关性检验 | 第47-50页 |
| 5.6 基于商业银行流动性缺口模型的潜在流量管理研究 | 第50-56页 |
| 5.6.1 自回归求积移动平均（ARIMA）模型简介 | 第51页 |
| 5.6.2 基于ARIMA模型的商业银行潜在流动性缺口预测实证分析 | 第51-55页 |
| 5.6.3 小结 | 第55-56页 |
| 6 我国商业银行流动性缺口管理政策建议 | 第56-59页 |
| 6.1 对缺口管理的建议 | 第56页 |
| 6.2 对资产负债期限配置的建议 | 第56-57页 |
| 6.3 对稳定存款的建议 | 第57-59页 |
| 总结及展望 | 第59-61页 |
| 1.总结 | 第59页 |
| 2.展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其他科研情况 | 第66-67页 |
