| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 国外文献 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内文献 | 第16-19页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第19-20页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第20页 |
| 1.5 论文的基本结构 | 第20-22页 |
| 第2章 货币政策传导机制理论和我国货币传导机制新变化 | 第22-36页 |
| 2.1 货币政策传导机制理论简述 | 第22-27页 |
| 2.1.1 货币政策传导机制及新发展 | 第22-24页 |
| 2.1.2 各国货币政策框架对比 | 第24-27页 |
| 2.2 我国货币政策传导机制新变化 | 第27-35页 |
| 2.2.1 货币政策传导中介目标变化 | 第28-31页 |
| 2.2.2 我国货币政策工具 | 第31-32页 |
| 2.2.3 我国货币政策框架新变化概括 | 第32-35页 |
| 2.3 小结 | 第35-36页 |
| 第3章 利率波动性理论概述 | 第36-42页 |
| 3.1 利率波动性理论基础 | 第36-37页 |
| 3.2 市场利率波动性定义 | 第37-38页 |
| 3.3 我国现有利率指标概况 | 第38-41页 |
| 3.3.1 基准利率基本特性 | 第38页 |
| 3.3.2 我国具有代表性的利率 | 第38-40页 |
| 3.3.3 Shibor利率波动性分析 | 第40-41页 |
| 3.4 小结 | 第41-42页 |
| 第4章 我国货币政策态势的显示器 | 第42-56页 |
| 4.1 利率实证分析 | 第42-51页 |
| 4.1.1 稳定性检验 | 第42-43页 |
| 4.1.2 相关性检验 | 第43页 |
| 4.1.3 利率基准性检验 | 第43-51页 |
| 4.2 利率对货币政策工具的反应 | 第51-55页 |
| 4.2.1 指标定义和选取 | 第52-53页 |
| 4.2.2 模型设计 | 第53-54页 |
| 4.2.3 货币政策反应敏感系数对比 | 第54-55页 |
| 4.3 小结 | 第55-56页 |
| 第5章 Shibor波动性对我国货币政策传导有效性的影响 | 第56-72页 |
| 5.1 实证模型设计与计量工具 | 第56-58页 |
| 5.1.1 货币政策最终目标指标 | 第56页 |
| 5.1.2 利率波动性指标 | 第56页 |
| 5.1.3 研究思路与模型设计 | 第56页 |
| 5.1.4 数据来源和处理 | 第56-58页 |
| 5.2 基于VAR模型实证分析 | 第58-70页 |
| 5.2.1 未引入利率波动性指标的VAR模型建立与检验 | 第58-63页 |
| 5.2.2 引入利率波动性指标的VAR模型建立与检验 | 第63-65页 |
| 5.2.3 基于VAR模型各期Shibor利率脉冲响应分析 | 第65-68页 |
| 5.2.4 基于VAR模型各期Shibor利率的方差分解分析 | 第68-70页 |
| 5.3 小结 | 第70-72页 |
| 第6章 政策建议 | 第72-74页 |
| 6.1 推进利率市场化改革，改善利率传导渠道传导有效性 | 第72页 |
| 6.2 利率市场化与货币市场发展有机结合，提高货币政策有效性 | 第72页 |
| 6.3 丰富货币政策工具，提高央行调控艺术水平 | 第72-73页 |
| 6.4 完善中央银行职责，树立科学的指导理念 | 第73页 |
| 6.5 小结 | 第73-74页 |
| 结论与展望 | 第74-76页 |
| 1、结论 | 第74-75页 |
| 2、展望 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第80-81页 |
