| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 房地产价格的相关研究 | 第13-14页 |
| 1.2.2 金融稳定相关研究 | 第14-16页 |
| 1.2.3 房地产价格波动影响金融稳定的研究 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容、思路、方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 创新之处 | 第18-20页 |
| 第2章 房地产价格波动与金融稳定的相关理论 | 第20-28页 |
| 2.1 房地产价格波动的特征 | 第20-22页 |
| 2.1.1 周期性波动 | 第20页 |
| 2.1.2 区域性差异 | 第20-22页 |
| 2.1.3 租赁价格波动幅度小于价格波动幅度 | 第22页 |
| 2.2 房地产价格波动的影响因素 | 第22-25页 |
| 2.2.1 房地产开发成本 | 第22-23页 |
| 2.2.2 房地产市场供需 | 第23-24页 |
| 2.2.3 心理预期 | 第24页 |
| 2.2.4 政策调控 | 第24-25页 |
| 2.3 金融稳定的内涵及影响因素 | 第25-28页 |
| 2.3.1 金融稳定的内涵 | 第25页 |
| 2.3.2 影响金融稳定的因素 | 第25-28页 |
| 第3章 房地产价格波动影响金融稳定的机制及原因分析 | 第28-36页 |
| 3.1 房地产价格波动影响金融稳定的机制 | 第28-34页 |
| 3.1.1 财富效应机制 | 第28-29页 |
| 3.1.2 银行信贷机制 | 第29-31页 |
| 3.1.3 托宾Q效应机制 | 第31-32页 |
| 3.1.4 影子银行机制 | 第32-34页 |
| 3.2 房地产价格波动影响金融稳定的原因 | 第34-36页 |
| 3.2.1 信息不对称 | 第34页 |
| 3.2.2 金融监管不力 | 第34-35页 |
| 3.2.3 房地产与金融联系密切 | 第35-36页 |
| 第4章 我国房地产价格对金融稳定影响的实证分析 | 第36-46页 |
| 4.1 研究方法与样本数据 | 第36-38页 |
| 4.1.1 SVAR模型和结构方差分解 | 第36-37页 |
| 4.1.2 有向无环图分析方法 | 第37页 |
| 4.1.3 样本数据 | 第37-38页 |
| 4.2 实证分析 | 第38-46页 |
| 4.2.1 数据平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.2.2 DAG分析以及SVAR模型的构建 | 第39-41页 |
| 4.2.3 基于DAG的脉冲响应函数分析 | 第41-43页 |
| 4.2.4 基于DAG的预测方差分解分析 | 第43-46页 |
| 第5章 主要结论及对策建议 | 第46-49页 |
| 5.1 结论 | 第46页 |
| 5.2 对策与建议 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 后记 | 第53页 |