| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 总结与评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第16-17页 |
| 2 压力测试的概述与分析 | 第17-25页 |
| 2.1 压力测试的概念 | 第17-18页 |
| 2.2 压力测试与VaR之间的关系 | 第18-19页 |
| 2.2.1 VaR的概念 | 第18页 |
| 2.2.2 压力测试与VaR之间的关系 | 第18-19页 |
| 2.3 压力测试的应用及步骤 | 第19-25页 |
| 2.3.1 压力测试在我国的应用现状 | 第19-21页 |
| 2.3.2 压力测试的步骤及方法 | 第21-25页 |
| 3 信用风险概念及其压力测试的度量与应用 | 第25-32页 |
| 3.1 信用风险的概念及特征 | 第25-27页 |
| 3.1.1 信用风险的概念 | 第25-26页 |
| 3.1.2 信用风险的特征 | 第26-27页 |
| 3.2 信用风险管理方法及模型 | 第27-32页 |
| 3.2.1 信用风险管理工具的现状 | 第27-28页 |
| 3.2.2 信用风险度量模型 | 第28-31页 |
| 3.2.3 宏观经济波动对信用风险的影响分析 | 第31-32页 |
| 4 上市商业银行信用风险压力测试实证分析 | 第32-49页 |
| 4.1 压力测试模型的参数设定及步骤 | 第32-33页 |
| 4.1.1 信用风险压力测试模型的参数 | 第32-33页 |
| 4.1.2 信用风险度量指标介绍 | 第33页 |
| 4.2 研究变量的设计与选取 | 第33-36页 |
| 4.2.1 被解释变量的设计与选取 | 第33-34页 |
| 4.2.2 解释变量的设计与选取 | 第34-35页 |
| 4.2.3 研究样本与数据说明 | 第35-36页 |
| 4.3 描述性统计分析 | 第36-38页 |
| 4.4 平稳性检验 | 第38-41页 |
| 4.5 线性回归分析 | 第41-43页 |
| 4.6 信用风险压力测试 | 第43-49页 |
| 4.6.1 压力情景设置 | 第44页 |
| 4.6.2 线性回归分析 | 第44-47页 |
| 4.6.3 不良贷款率计算结果 | 第47-49页 |
| 5 研究结论及建议 | 第49-53页 |
| 5.1 研究结论 | 第49-50页 |
| 5.2 建议与对策 | 第50-52页 |
| 5.2.1 建立与我国国情相适应的压力测试体系 | 第50页 |
| 5.2.2 加快以金融数据库、基础模型为核心的基础设施建设 | 第50-51页 |
| 5.2.3 建立多层次、多体系的压力测试系统 | 第51页 |
| 5.2.4 压力测试分析结果定期公开报告 | 第51页 |
| 5.2.5 将压力测试结果应用于风险管理全流程 | 第51-52页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55页 |