我国股票市场行业间波动溢出效应研究--基于改进的EMD去噪方法
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.2 研究内容及方法 | 第13-15页 |
| 1.3 文献综述 | 第15-21页 |
| 1.3.1 噪声交易研究现状 | 第15-18页 |
| 1.3.2 国内波动溢出效应研究现状 | 第18-19页 |
| 1.3.3 国外波动溢出效应研究现状 | 第19-21页 |
| 1.4 研究创新与不足 | 第21-22页 |
| 第二章 噪声交易和行业间波动溢出效应理论 | 第22-29页 |
| 2.1 噪声交易原理 | 第22-23页 |
| 2.2 波动溢出效应理论 | 第23-29页 |
| 2.2.1 金融市场波动特性分析 | 第23-25页 |
| 2.2.2 行业间波动溢出效应机制 | 第25-29页 |
| 第三章 方法与模型 | 第29-37页 |
| 3.1 小波去噪基本原理 | 第29-30页 |
| 3.2 改进的EMD去噪方法 | 第30-33页 |
| 3.2.1 变点分析技术原理 | 第32页 |
| 3.2.2 改进的EMD去噪方法基本步骤 | 第32-33页 |
| 3.3 波动溢出效应参数估计 | 第33-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 实证及结果分析 | 第37-50页 |
| 4.1 数据的选取 | 第37页 |
| 4.2 数据的基本统计特征 | 第37-39页 |
| 4.3 改进的EMD去噪方法实证结果分析 | 第39-43页 |
| 4.3.1 改进的EMD和小波去噪方法对比分析 | 第39-41页 |
| 4.3.2 改进的EMD去噪方法实证结果分析 | 第41-43页 |
| 4.4 波动溢出效应实证结果分析 | 第43-48页 |
| 4.4.1 传统制造业行业间波动溢出关系 | 第44-45页 |
| 4.4.2 科研和传统制造业行业间波动溢出关系 | 第45-46页 |
| 4.4.3 金融和传统制造业行业间波动溢出关系 | 第46-48页 |
| 4.5 本章小结 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附件 | 第59页 |
