| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-19页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-18页 |
| 1.2.3 简要评价 | 第18-19页 |
| 1.3 研究思路及研究方法 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.4 可能的创新点 | 第20-21页 |
| 1.5 本章小结 | 第21-22页 |
| 第二章 并购重组中内幕交易的基本理论及研究假设 | 第22-32页 |
| 2.1 并购重组中内幕交易的基本理论 | 第22-27页 |
| 2.1.1 并购重组中的内幕交易概念及构成要素 | 第22-25页 |
| 2.1.2 上市公司并购重组中内幕交易的特征 | 第25-27页 |
| 2.2 上市公司并购重组中内幕交易影响因素的研究假设 | 第27-31页 |
| 2.2.1 上市公司的内部治理结构缺陷 | 第27-29页 |
| 2.2.2 上市公司信息披露状况较差 | 第29页 |
| 2.2.3 上市公司聘请的中介机构资质较差 | 第29-30页 |
| 2.2.4 上市公司所在地的法律制度环境不佳 | 第30-31页 |
| 2.3 本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 研究设计 | 第32-41页 |
| 3.1 研究方法 | 第32-35页 |
| 3.1.1 知情交易概率PIN模型 | 第32-34页 |
| 3.1.2 事件研究法 | 第34-35页 |
| 3.2 变量设定 | 第35-37页 |
| 3.2.1 因变量的选取 | 第35页 |
| 3.2.2 自变量的选取 | 第35-36页 |
| 3.2.3 控制变量的选取 | 第36-37页 |
| 3.3 样本数据及来源 | 第37页 |
| 3.4 构建模型 | 第37-40页 |
| 3.4.1 累计超常收益率CAR的计算步骤 | 第37-39页 |
| 3.4.2 内幕交易效应（IE）和公告效应（AE）的计算 | 第39-40页 |
| 3.4.3 构建多元回归模型 | 第40页 |
| 3.5 本章小结 | 第40-41页 |
| 第四章 实证分析 | 第41-51页 |
| 4.1 显著性检验 | 第41页 |
| 4.2 描述性统计 | 第41-42页 |
| 4.3 变量之间的相关性分析 | 第42-44页 |
| 4.4 实证结果及分析 | 第44-48页 |
| 4.5 稳健性检验 | 第48-50页 |
| 4.6 本章小结 | 第50-51页 |
| 第五章 研究结论及政策建议 | 第51-57页 |
| 5.1 研究结论 | 第51-52页 |
| 5.2 政策建议 | 第52-55页 |
| 5.2.1 加强公司的内部控制，建立合理的公司内部治理结构 | 第52页 |
| 5.2.2 提高信息披露水平，简化并购决策程序，加强信披监管 | 第52-53页 |
| 5.2.3 完善独立财务顾问的内幕信息管理制度，提高独立财务顾问的监督作用 | 第53-54页 |
| 5.2.4 健全并落实执行相关法律制度 | 第54-55页 |
| 5.2.5 增强技术手段，提升监管水平 | 第55页 |
| 5.3 本章小结 | 第55页 |
| 5.4 论文的不足及研究展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 附录（样本公司名单） | 第62-65页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附件 | 第67页 |
