| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究内容 | 第8-9页 |
| 1.3 研究意义 | 第9页 |
| 1.4 技术路线 | 第9-12页 |
| 1.5 可能的创新点 | 第12页 |
| 1.6 本章小结 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-25页 |
| 2.1 多重分形相关性研究 | 第13-16页 |
| 2.1.1 多重分形理论基础 | 第13-14页 |
| 2.1.2 多重分形方法研究现状 | 第14-16页 |
| 2.2 经验模态分解研究 | 第16-19页 |
| 2.2.1 经验模态分解的理论基础 | 第16-17页 |
| 2.2.2 经验模态分解的研究现状 | 第17-19页 |
| 2.3 股市波动性研究 | 第19-21页 |
| 2.3.1 股市波动性理论基础 | 第19页 |
| 2.3.2 股市波动性研究现状 | 第19-21页 |
| 2.4 股市风险传递研究 | 第21-24页 |
| 2.4.1 股市风险传递理论基础 | 第21-22页 |
| 2.4.2 股市风险传递的研究现状 | 第22-24页 |
| 2.5 本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 研究模型 | 第25-31页 |
| 3.1 样本数据 | 第25页 |
| 3.2 研究方法 | 第25-30页 |
| 3.2.1 多重分形消除趋势相关性分析方法 | 第25-27页 |
| 3.2.2 波动约束多重分形消除趋势相关性分析方法 | 第27-29页 |
| 3.2.3 经验模态分解法 | 第29-30页 |
| 3.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 实证分析 | 第31-54页 |
| 4.1 交叉相关性分析 | 第31-34页 |
| 4.2 多重分形特征分析 | 第34-44页 |
| 4.3 不同波动约束区间影响性的研究 | 第44-47页 |
| 4.4 股票市场相关性的方向性研究 | 第47-50页 |
| 4.5 稳定性检验 | 第50-53页 |
| 4.6 本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 方法研究结果比较 | 第54-65页 |
| 5.1 与波动约束下的消除趋势交叉相关性分析(DCCA)法比较 | 第54-57页 |
| 5.2 与基于经验模态分解(EMD)的多重分形消除趋势交叉相关性分析法比较 | 第57-64页 |
| 5.3 本章小结 | 第64-65页 |
| 第六章 本文总结 | 第65-67页 |
| 6.1 主要结论 | 第65-66页 |
| 6.2 政策性建议 | 第66页 |
| 6.3 不足与展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-75页 |
| 作者简介 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
