| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第10页 |
| 1.4 论文创新点 | 第10-11页 |
| 1.5 文章结构 | 第11-12页 |
| 第二章 证券投资基金和绩效归因分析概述 | 第12-15页 |
| 2.1 证券投资基金及其分类 | 第12-13页 |
| 2.2 绩效归因分析概述 | 第13-15页 |
| 第三章 绩效归因分析理论 | 第15-24页 |
| 3.1 绩效归因理论发展及文献综述 | 第15-19页 |
| 3.2 传统绩效归因模型(外部评价法) | 第19-24页 |
| 3.2.1 绩效归因的发端和基础——Jensen—α模型 | 第19页 |
| 3.2.2 T—M模型(二次项法) | 第19-20页 |
| 3.2.3 H—M模型(双贝塔法) | 第20-21页 |
| 3.2.4 Fama分解模型 | 第21-24页 |
| 第四章 绩效归因内部评价法 | 第24-35页 |
| 4.1 收益贡献 | 第24页 |
| 4.2 BHB模型 | 第24-28页 |
| 4.2.1 资产配置贡献 | 第25页 |
| 4.2.2 个股选择贡献 | 第25-26页 |
| 4.2.3 交互贡献 | 第26-28页 |
| 4.3 BF模型 | 第28-29页 |
| 4.4 运用Brinson模型进行不同层次的归因 | 第29-30页 |
| 4.5 多期绩效归因模型 | 第30-34页 |
| 4.5.1 几何归因法 | 第31-32页 |
| 4.5.2 对数归因法 | 第32页 |
| 4.5.3 复合归因法 | 第32-34页 |
| 4.6 基准外投资决策 | 第34-35页 |
| 第五章 基金绩效归因实证研究 | 第35-47页 |
| 5.1 实证分析设计 | 第35-37页 |
| 5.1.1 样本选取 | 第35-36页 |
| 5.1.2 计算模型和比较基准 | 第36页 |
| 5.1.3 数据采集和处理 | 第36-37页 |
| 5.2 实证分析结果 | 第37-47页 |
| 第六章 全文小结 | 第47-55页 |
| 6.1 几种绩效归因方法的比较 | 第47-51页 |
| 6.1.1 模型思路 | 第47页 |
| 6.1.2 理论基础 | 第47-48页 |
| 6.1.3 基准选择 | 第48-49页 |
| 6.1.4 收益分解 | 第49-50页 |
| 6.1.5 数据输入 | 第50页 |
| 6.1.6 计算方法 | 第50-51页 |
| 6.2 结论、建议和展望 | 第51-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 附录 | 第57-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第67页 |