| 中文摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-11页 |
| 第一章 绪论 | 第15-27页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第15-17页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.2 本领域国内外研究现状 | 第17-22页 |
| 1.3 本文的研究内容、研究方法及结构安排 | 第22-27页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第22-25页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第25页 |
| 1.3.3 结构安排 | 第25-27页 |
| 第二章 相依风险下最优再保险问题研究 | 第27-79页 |
| 2.1 引言 | 第27-28页 |
| 2.2 广义相依双险种模型的最优再保险 | 第28-42页 |
| 2.2.1 问题的提出 | 第28页 |
| 2.2.2 再保险模型 | 第28-30页 |
| 2.2.3 最优再保险形式 | 第30-32页 |
| 2.2.4 最优自留向量 | 第32-40页 |
| 2.2.5 示例与分析 | 第40-42页 |
| 2.3 相依多险种模型的最优再保险 | 第42-61页 |
| 2.3.1 问题的提出 | 第42-43页 |
| 2.3.2 再保险模型 | 第43-45页 |
| 2.3.3 最优自留向量的方程组表示 | 第45-55页 |
| 2.3.4 示例与分析 | 第55-61页 |
| 2.4 随机巨灾索赔相依风险模型的动态最优再保险 | 第61-77页 |
| 2.4.1 问题的提出 | 第61-62页 |
| 2.4.2 动态再保险模型 | 第62-63页 |
| 2.4.3 最优动态自留额的显式表达式 | 第63-75页 |
| 2.4.4 示例与分析 | 第75-77页 |
| 2.5 本章小结 | 第77-79页 |
| 第三章 相依风险下保险公司最优投资问题研究 | 第79-107页 |
| 3.1 引言 | 第79-80页 |
| 3.2 索赔次数相依模型在CVa R及政策约束下的最优投资 | 第80-89页 |
| 3.2.1 问题的提出 | 第80-81页 |
| 3.2.2 索赔过程与扩散逼近 | 第81-84页 |
| 3.2.3 保险投资模型 | 第84-85页 |
| 3.2.4 最优投资策略 | 第85-87页 |
| 3.2.5 数值模拟与分析 | 第87-89页 |
| 3.3 索赔额相依模型在Va R及政策约束下的最优投资 | 第89-96页 |
| 3.3.1 问题的提出 | 第89-90页 |
| 3.3.2 整体风险模型 | 第90-92页 |
| 3.3.3 近似最优策略 | 第92-95页 |
| 3.3.4 示例与分析 | 第95-96页 |
| 3.4 索赔额与到达时间间隔相依模型在VaR约束下的最优投资 | 第96-105页 |
| 3.4.1 问题的提出 | 第96-97页 |
| 3.4.2 时间相依承保风险与Lévy市场风险 | 第97-98页 |
| 3.4.3 整体风险模型及渐近破产概率 | 第98-102页 |
| 3.4.4 VaR约束下的最优投资策略 | 第102-104页 |
| 3.4.5 示例与分析 | 第104-105页 |
| 3.5 本章小结 | 第105-107页 |
| 第四章 相依风险下最优分红问题研究 | 第107-123页 |
| 4.1 引言 | 第107页 |
| 4.2 净损失相依的离散分红模型 | 第107-108页 |
| 4.3 动态规划原理和状态空间约简 | 第108-111页 |
| 4.4 最优分红策略与值函数 | 第111-120页 |
| 4.5 值函数及最优策略的数值算法 | 第120-122页 |
| 4.6 本章小结 | 第122-123页 |
| 第五章 相依风险下最小化破产概率的投资和再保险研究 | 第123-137页 |
| 5.1 引言 | 第123页 |
| 5.2 相依风险下最小化破产概率的最优投资 | 第123-127页 |
| 5.2.1 风险描述与投资模型 | 第123-125页 |
| 5.2.2 扩散逼近下的最优策略 | 第125-127页 |
| 5.2.3 示例分析 | 第127页 |
| 5.3 相依风险下最小化破产概率的最优再保险 | 第127-135页 |
| 5.3.1 问题的提出 | 第127-129页 |
| 5.3.2 最优再保险模型 | 第129-130页 |
| 5.3.3 最优再保险策略 | 第130-134页 |
| 5.3.4 示例与分析 | 第134-135页 |
| 5.4 本章小结 | 第135-137页 |
| 第六章 总结与展望 | 第137-140页 |
| 6.1 论文主要成果与贡献 | 第137-139页 |
| 6.1.1 主要成果 | 第137-138页 |
| 6.1.2 主要创新点 | 第138-139页 |
| 6.2 研究展望 | 第139-140页 |
| 参考文献 | 第140-152页 |
| 在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果 | 第152-153页 |
| 致谢 | 第153页 |
