| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国内外金融稳定的研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内外实体经济的研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.3 DCC-MGARCH模型研究综述 | 第16-18页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19页 |
| 1.4 创新点 | 第19-20页 |
| 1.5 研究框架 | 第20-22页 |
| 2 我国实体经济与金融稳定关系的理论基础 | 第22-30页 |
| 2.1 实体经济的基本内涵 | 第22页 |
| 2.2 金融稳定的基本内涵 | 第22-24页 |
| 2.2.1 不稳定的视角 | 第23页 |
| 2.2.2 稳定的视角 | 第23-24页 |
| 2.3 实体经济与金融稳定的互动关系分析 | 第24-26页 |
| 2.3.1 实体经济对金融稳定的影响 | 第24-25页 |
| 2.3.2 金融稳定对实体经济的影响 | 第25-26页 |
| 2.4 实体经济与金融稳定互动关系的影响因素 | 第26-30页 |
| 2.4.1 利率的形成机制 | 第26-27页 |
| 2.4.2 金融监管模式 | 第27页 |
| 2.4.3 政府干预 | 第27-28页 |
| 2.4.4 突发事件 | 第28-30页 |
| 3 指标体系的选取与构建 | 第30-38页 |
| 3.1 指标选取的原则 | 第30页 |
| 3.2 金融稳定指标的选取 | 第30-36页 |
| 3.3 实体经济指标的选取 | 第36-38页 |
| 4 实体经济与金融稳定的动态关系实证研究 | 第38-60页 |
| 4.1 研究方法的介绍 | 第38-41页 |
| 4.1.1 DCC-MGARCH模型简介 | 第38-40页 |
| 4.1.2 数据的处理和预处理 | 第40-41页 |
| 4.2 金融稳定综合指数的合成 | 第41-43页 |
| 4.2.1 确定指标权重 | 第41-42页 |
| 4.2.2 合成金融稳定指数 | 第42-43页 |
| 4.3 数据的统计性特征 | 第43-46页 |
| 4.3.1 金融稳定和实体经济序列平稳性检验 | 第44-45页 |
| 4.3.2 金融稳定和实体经济序列格兰杰检验 | 第45-46页 |
| 4.4 基于DCC-MGARCH模型的动态相关关系的实证研究 | 第46-50页 |
| 4.4.1 序列相关性和ARCH效应检验 | 第46-47页 |
| 4.4.2 DCC-MGARCH模型估计 | 第47-49页 |
| 4.4.3 动态关系分析 | 第49-50页 |
| 4.5 实体经济与金融稳定动态关系分割的影响分析——以突发事件为例 | 第50-57页 |
| 4.5.1 突发事件对金融稳定和实体经济的影响 | 第51-55页 |
| 4.5.2 突发事件对二者动态关系的影响 | 第55-57页 |
| 4.6 本章小结 | 第57-60页 |
| 5 结语 | 第60-64页 |
| 5.1 主要结论 | 第60-61页 |
| 5.2 政策建议 | 第61-62页 |
| 5.3 研究展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-70页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第70页 |