基于GARCH模型的股票市场价格操纵研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-24页 |
| 1.1 本文研究背景、目的及意义 | 第10-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第12页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第12-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
| 1.3 本文的研究结构与内容安排 | 第18-21页 |
| 1.4 本文的研究方法与创新 | 第21-24页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第21页 |
| 1.4.2 创新之处 | 第21-24页 |
| 2 股价操纵相关理论基础 | 第24-30页 |
| 2.1 股价操纵定义、特点 | 第24-25页 |
| 2.1.1 股价操纵的定义 | 第24页 |
| 2.1.2 股价操纵的特点 | 第24-25页 |
| 2.2 股价操纵的主要形式 | 第25-27页 |
| 2.3 我国股价操纵成因分析 | 第27-28页 |
| 2.4 股价操纵的危害性分析 | 第28-30页 |
| 3 我国股票市场操纵事件特征分析 | 第30-42页 |
| 3.1 我国股票市场价格操纵事件 | 第30-32页 |
| 3.1.1 我国股价操纵事件的数据来源 | 第30-31页 |
| 3.1.2 我国股价操纵事件 | 第31-32页 |
| 3.2 我国股票市场价格操纵的数据分析 | 第32-38页 |
| 3.2.1 被操纵股票的股本规模分析 | 第32-34页 |
| 3.2.2 操纵类型及方式分析 | 第34-35页 |
| 3.2.3 操纵程度分析 | 第35-38页 |
| 3.3 我国现阶段被操纵股票的特征总结 | 第38-42页 |
| 3.3.1 特征之一—股票收益率和波动性 | 第39-40页 |
| 3.3.2 特征之二—股权集中度 | 第40页 |
| 3.3.3 特征之三—股票流动性和股本规模 | 第40-42页 |
| 4 基于GARCH模型的股价操纵实证分析 | 第42-58页 |
| 4.1 GARCH模型介绍 | 第42-43页 |
| 4.1.1 GARCH模型引入 | 第42页 |
| 4.1.2 GARCH模型概述 | 第42-43页 |
| 4.2 数据来源和分期 | 第43-46页 |
| 4.2.1 数据分期 | 第44页 |
| 4.2.2 数据统计 | 第44-45页 |
| 4.2.3 数据分析 | 第45-46页 |
| 4.3 基于GARCH模型的股价操纵实证分析 | 第46-53页 |
| 4.3.1 参数设定及研究假设的提出 | 第46-47页 |
| 4.3.2 实证研究过程 | 第47-51页 |
| 4.3.3 被操纵股票综合分析 | 第51-53页 |
| 4.4 实证结果分析及建议 | 第53-58页 |
| 4.4.1 实证结果分析 | 第53-54页 |
| 4.4.2 股价操纵的监管建议 | 第54-58页 |
| 5 结论与展望 | 第58-60页 |
| 5.1 结论 | 第58-59页 |
| 5.2 研究不足与展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-66页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第66页 |
