| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 序论 | 第12-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 论文结构 | 第13-14页 |
| 第2章 研究综述 | 第14-19页 |
| 2.1 GARCH类模型的发展与实证研究 | 第14-16页 |
| 2.2 风险价值VaR理论与实证综述 | 第16-19页 |
| 第3章 风险价值 | 第19-22页 |
| 3.1 风险价值定义 | 第19-20页 |
| 3.1.1 风险价值的概念 | 第19页 |
| 3.1.2 风险价值的数学表达式 | 第19-20页 |
| 3.2 VaR的计算 | 第20-21页 |
| 3.2.1 参数法 | 第20页 |
| 3.2.2 非参数法 | 第20-21页 |
| 3.3 VaR检验 | 第21-22页 |
| 第4章 ARCH及GARCH模型 | 第22-28页 |
| 4.1 ARCH理论背景 | 第22-23页 |
| 4.2 ARCH模型 | 第23-24页 |
| 4.3 GARCH模型 | 第24-25页 |
| 4.4 GARCH-M模型 | 第25页 |
| 4.5 非对称GARCH模型 | 第25-27页 |
| 4.5.1 GJR-GARCH模型 | 第25-26页 |
| 4.5.2 EGARCH模型 | 第26页 |
| 4.5.3 其他GARCH类模型 | 第26-27页 |
| 4.6 GARCH类模型建模步骤 | 第27-28页 |
| 第5章 实证及结论分析 | 第28-45页 |
| 5.1 数据来源 | 第28页 |
| 5.2 实证检验 | 第28-35页 |
| 5.2.1 正态性检验 | 第28-29页 |
| 5.2.2 平稳性检验 | 第29-30页 |
| 5.2.3 自相关性检验 | 第30-32页 |
| 5.2.4 ARCH效应检验 | 第32-35页 |
| 5.3 参数估计与结果分析 | 第35-38页 |
| 5.4 VaR的预测与检验 | 第38-45页 |
| 5.4.1 样本内VaR(In-Sample VaR) | 第39-41页 |
| 5.4.2 参数法VaR与GARCH模型比较 | 第41-45页 |
| 第6章 分市场及行业波动风险分析 | 第45-49页 |
| 6.1 创业板指波动性分析 | 第45-47页 |
| 6.2 行业指数波动性分析 | 第47-49页 |
| 第7章 基于GARCH模型的风险管理系统设计 | 第49-60页 |
| 7.1 股票投资风控系统需求分析 | 第49-50页 |
| 7.2 股票投资中的风险管理 | 第50-52页 |
| 7.3 基于GARCH模型的VaR风险管理系统 | 第52-56页 |
| 7.3.1 系统组成模块 | 第52-53页 |
| 7.3.2 系统业务流程 | 第53-56页 |
| 7.4 GARCH-VaR风险管理系统功能示意 | 第56-60页 |
| 第8章 结论总结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第60页 |
| 不足 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63页 |