| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 插图索引 | 第13-15页 |
| 附表索引 | 第15-17页 |
| 第1章 绪论 | 第17-29页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第17-19页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第17-19页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第19页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第19-25页 |
| 1.2.1 商业银行风险承担的影响因素综述 | 第19-22页 |
| 1.2.2 商业银行风险承担度量方法的综述 | 第22-23页 |
| 1.2.3 商业银行风险承担关联效应及其度量方法综述 | 第23-24页 |
| 1.2.4 相关文献的总体述评 | 第24-25页 |
| 1.3 研究思路与主要内容 | 第25-28页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第25-27页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第27-28页 |
| 1.4 研究创新点 | 第28-29页 |
| 第2章 商业银行风险承担及关联效应的理论分析 | 第29-39页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第29-30页 |
| 2.2 商业银行风险承担的外在表现 | 第30-31页 |
| 2.3 商业银行风险承担的影响因素分析 | 第31-36页 |
| 2.3.1 商业银行的经营状况 | 第32页 |
| 2.3.2 商业银行的治理水平 | 第32-35页 |
| 2.3.3 商业银行的市场环境 | 第35-36页 |
| 2.3.4 商业银行的经济环境 | 第36页 |
| 2.4 商业银行风险承担关联效应成因的理论分析 | 第36-38页 |
| 2.4.1 基于金融脆弱性的解释 | 第36-37页 |
| 2.4.2 基于货币主义学派的解释 | 第37页 |
| 2.4.3 基于信息传染的解释 | 第37-38页 |
| 2.5 本章小结 | 第38-39页 |
| 第3章 基于财务信息的商业银行风险承担度量及分析 | 第39-54页 |
| 3.1 基于财务信息的商业银行风险承担度量思路 | 第39-40页 |
| 3.2 基于单一财务指标的商业银行风险承担度量 | 第40-47页 |
| 3.2.1 研究样本的选择 | 第40-41页 |
| 3.2.2 基于不良贷款率的商业银行风险承担度量 | 第41-42页 |
| 3.2.3 基于资本充足率的商业银行风险承担度量 | 第42-44页 |
| 3.2.4 基于 Z 指数的商业银行风险承担度量 | 第44-47页 |
| 3.3 基于综合财务信息的商业银行风险承担度量 | 第47-53页 |
| 3.3.1 研究方法设计 | 第47-48页 |
| 3.3.2 商业银行风险承担的度量结果及分析 | 第48-49页 |
| 3.3.3 基于财务信息的商业银行风险承担度量结果比较及分析 | 第49-53页 |
| 3.4 本章小结 | 第53-54页 |
| 第4章 基于市场信息的商业银行风险承担度量及分析 | 第54-69页 |
| 4.1 基于市场信息的商业银行风险承担度量思路 | 第54-55页 |
| 4.2 商业银行权益市场价值的变结构点非参数检验 | 第55-62页 |
| 4.2.1 商业银行资产价格变结构点非参数检验模型的设定 | 第55页 |
| 4.2.2 均值变结构点的非参数检验步骤设计 | 第55-56页 |
| 4.2.3 方差多变点的非参数检验步骤设计 | 第56-57页 |
| 4.2.4 商业银行资产价格变点非参数检验的实证结果及分析 | 第57-62页 |
| 4.3 基于变结构 KMV 模型的商业银行风险承担度量及分析 | 第62-66页 |
| 4.3.1 变结构 KMV 模型的构建 | 第62-63页 |
| 4.3.2 变结构 KMV 模型的参数设定 | 第63-65页 |
| 4.3.3 基于变结构 KMV 模型的商业银行风险承担度量结果描述 | 第65-66页 |
| 4.4 基于市场信息与财务信息的商业银行风险承担度量结果比较 | 第66-68页 |
| 4.5 本章小结 | 第68-69页 |
| 第5章 基于影响因素的商业银行风险承担分解及分析 | 第69-85页 |
| 5.1 基于影响因素的商业银行风险承担的分解方法 | 第69-70页 |
| 5.1.1 商业银行风险承担的合理成分和非合理成分 | 第69-70页 |
| 5.1.2 商业银行风险承担的分解步骤设计 | 第70页 |
| 5.2 商业银行风险承担影响因素的实证检验 | 第70-76页 |
| 5.2.1 商业银行风险承担影响因素的代理变量设计 | 第70-72页 |
| 5.2.2 商业银行风险承担影响因素模型构建及参数估计 | 第72-75页 |
| 5.2.3 商业银行风险承担影响因素的检验及分析 | 第75-76页 |
| 5.3 商业银行风险承担影响因素的分布特征检验 | 第76-78页 |
| 5.3.1 影响因素分布特征的设定及检验方法 | 第76-77页 |
| 5.3.2 影响因素分布特征检验结果 | 第77-78页 |
| 5.4 基于影响因素的商业银行风险承担分解结果及分析 | 第78-84页 |
| 5.4.1 商业银行承担合理成分的估计 | 第78-81页 |
| 5.4.2 商业银行承担非合理成分的估计 | 第81-84页 |
| 5.5 本章小结 | 第84-85页 |
| 第6章 基于亚超度量空间和动态 Copula 的商业银行风险承担关联效应分析 | 第85-101页 |
| 6.1 商业银行风险承担关联效应的研究方法设计 | 第85-86页 |
| 6.2 商业银行风险承担的拓扑结构分析 | 第86-91页 |
| 6.2.1 亚超度量空间的定义 | 第86页 |
| 6.2.2 基于亚超度量空间的风险承担拓扑结构确定 | 第86-91页 |
| 6.3 基于动态 Copula 模型的商业银行风险承担关联效应分析 | 第91-99页 |
| 6.3.1 动态 Copula 函数的基本设定 | 第91页 |
| 6.3.2 动态 Copula 模型的参数估计方法 | 第91-92页 |
| 6.3.3 研究样本的选取 | 第92-93页 |
| 6.3.4 动态 Copula 模型的参数估计结果 | 第93-95页 |
| 6.3.5 商业银行风险承担关联效应的度量结果分析 | 第95-99页 |
| 6.4 本章小结 | 第99-101页 |
| 第7章 商业银行风险承担及其关联效应的管理对策 | 第101-110页 |
| 7.1 商业银行风险承担及其关联效应的基本管理思路 | 第101页 |
| 7.2 微观视角下商业银行风险承担及其关联效的管理对策 | 第101-106页 |
| 7.2.1 平衡经营战略的制定 | 第101-102页 |
| 7.2.2 全面风险管理的落实 | 第102-103页 |
| 7.2.3 风险预警机制的完善 | 第103-104页 |
| 7.2.4 公司治理机制的优化 | 第104-106页 |
| 7.3 宏观视角下商业银行风险承担及其关联效的管理对策 | 第106-109页 |
| 7.3.1 宏观审慎监管框架的完善 | 第106-107页 |
| 7.3.2 商业银行市场状况监管的改进 | 第107-108页 |
| 7.3.3 风险承担关联效应管理机制的建立 | 第108页 |
| 7.3.4 金融生态环境的优化 | 第108-109页 |
| 7.4 本章小结 | 第109-110页 |
| 结论 | 第110-113页 |
| 参考文献 | 第113-121页 |
| 致谢 | 第121-122页 |
| 附录 A 攻读学位期间发表学术论文目录 | 第122页 |
