| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-13页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第13-14页 |
| 第2章 公司债券定价理论与利率期限结构模型 | 第14-18页 |
| 2.1 债券定价的基本原理 | 第14-15页 |
| 2.2 公司债券风险的度量 | 第15-16页 |
| 2.3 利率期限结构模型 | 第16-18页 |
| 第3章 引入信用风险的公司债券定价模型的构建 | 第18-26页 |
| 3.1 信用风险和利率风险的关系 | 第18-19页 |
| 3.2 信用风险定价模型 | 第19-23页 |
| 3.3 改进简约模型的构建 | 第23-26页 |
| 第4章 公司债券定价实证研究 | 第26-36页 |
| 4.1 研究对象综述 | 第26-28页 |
| 4.2 研究方法设计 | 第28-30页 |
| 4.3 数据来源及说明 | 第30-32页 |
| 4.4 最终结果及分析 | 第32-36页 |
| 第5章 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 附录A | 第40-41页 |
| 附录B | 第41-49页 |
| 附录C | 第49-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |