| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第9-11页 |
| 1.2 研究综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第13-16页 |
| 1.2.3 研究评述 | 第16页 |
| 1.3 论文研究内容、目标和方法 | 第16-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究目标 | 第17-18页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第18页 |
| 1.3.4 特色与创新之处 | 第18-19页 |
| 1.3.5 技术路线图 | 第19-21页 |
| 第2章 货币基金互联网理财产品的基本概况 | 第21-31页 |
| 2.1 基础理论概述 | 第21-22页 |
| 2.1.1 长尾效应 | 第21-22页 |
| 2.1.2 平台经济学 | 第22页 |
| 2.2 货币基金互联网理财产品的兴起 | 第22-23页 |
| 2.3 产品的经营模式和特点分析 | 第23-27页 |
| 2.3.1 经营模式 | 第23-24页 |
| 2.3.2 产品创新特点 | 第24-27页 |
| 2.3.3 产品不足之处 | 第27页 |
| 2.4 发展新型互联网理财产品的战略意义 | 第27-30页 |
| 2.4.1 对于国家战略及政策实施的影响 | 第28-29页 |
| 2.4.2 对于传统金融业态的影响 | 第29-30页 |
| 2.5 本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 货币基金互联网理财产品收益率波动特征分析 | 第31-45页 |
| 3.1 研究模型的选择和分析 | 第31-33页 |
| 3.1.1 ARMA模型 | 第31-32页 |
| 3.1.2 GARCH模型 | 第32页 |
| 3.1.3 EGARCH模型 | 第32-33页 |
| 3.2 货币基金互联网理财产品收益率序列的实证分析 | 第33-44页 |
| 3.2.1 样本产品与数据的选取与处理 | 第33-34页 |
| 3.2.2 样本产品的收益率走势 | 第34-35页 |
| 3.2.3 基本统计分析 | 第35页 |
| 3.2.4 数据的正态性统计分析 | 第35-38页 |
| 3.2.5 平稳性检验 | 第38-39页 |
| 3.2.6 自相关性分析与建模 | 第39-40页 |
| 3.2.7 ARCH效应检验 | 第40-41页 |
| 3.2.8 样本产品收益波动非对称性分析 | 第41-44页 |
| 3.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 货币基金互联网理财产品的风险评价 | 第45-55页 |
| 4.1 推行新型理财产品风险评价的必要性 | 第45-46页 |
| 4.1.1 国外货币基金互联网理财产品的清盘启示 | 第45页 |
| 4.1.2 国内推行货币基金风险评价的必要性 | 第45-46页 |
| 4.2 金融产品的风险评价法 | 第46-51页 |
| 4.2.1 传统敏感性系数评价法 | 第46-47页 |
| 4.2.2 传统波动性指标评价法 | 第47-48页 |
| 4.2.3 VaR风险评价法分析 | 第48-51页 |
| 4.3 货币基金互联网理财产品的风险测度与检验 | 第51-54页 |
| 4.3.1 样本产品的VaR值测度 | 第51-52页 |
| 4.3.2 失败频率法检验VaR的准确性 | 第52-54页 |
| 4.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 第5章 研究结论和政策建议 | 第55-61页 |
| 5.1 研究结论 | 第55-56页 |
| 5.2 政策建议 | 第56-61页 |
| 5.2.1 给产品经营主体的建议 | 第57-58页 |
| 5.2.2 给产品投资者的建议 | 第58-59页 |
| 5.2.3 给当局监管者的建议 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
| 个人简历、在校期间发表学术论文与研究成果 | 第67页 |