基于价值投资理论的投资组合构建实证研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第13-14页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第13页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法与内容 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的创新点与不足之处 | 第15-16页 |
| 1.4.1 创新点 | 第15页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第15-16页 |
| 第2章 现代投资组合理论与价值投资理论介绍 | 第16-25页 |
| 2.1 相关理论 | 第16-21页 |
| 2.1.1 现代投资组合理论 | 第16-17页 |
| 2.1.2 价值投资理论 | 第17-21页 |
| 2.2 文献综述 | 第21-25页 |
| 2.2.1 关于投资组合的研究 | 第21-22页 |
| 2.2.2 关于价值投资的研究 | 第22-23页 |
| 2.2.3 关于基于价值投资理论的投资组合研究 | 第23-24页 |
| 2.2.4 研究综述 | 第24-25页 |
| 第3章 价值影响因素分析 | 第25-32页 |
| 3.1 公司基本面因素 | 第25-29页 |
| 3.2 行业因素 | 第29-30页 |
| 3.3 政策因素 | 第30-32页 |
| 第4章 描述性统计分析 | 第32-48页 |
| 4.1 历史数据来源 | 第32页 |
| 4.2 数据特征分析 | 第32-33页 |
| 4.3 行业分布分析 | 第33-35页 |
| 4.4 公司基本面指标分析 | 第35-45页 |
| 4.5 地域分布与区域发展分析 | 第45-48页 |
| 第5章 实证结果分析 | 第48-64页 |
| 5.1 价值变量的选取 | 第48-54页 |
| 5.1.1 检验方法 | 第48-51页 |
| 5.1.2 检验结果 | 第51-54页 |
| 5.2 多元回归模型构建及回归分析 | 第54-58页 |
| 5.3 投资组合构建及检验 | 第58-64页 |
| 5.3.1 股票池 | 第58-59页 |
| 5.3.2 权重确定 | 第59-60页 |
| 5.3.3 检验结果 | 第60-64页 |
| 第6章 结论和展望 | 第64-65页 |
| 6.1 主要结论 | 第64页 |
| 6.2 展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录A 行业分类标准 | 第68-69页 |
| 附录B 行业数据 | 第69-72页 |
| 附录C 检验数据 | 第72-75页 |
| 附录D 股票池数据 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第77-78页 |
