农产品跨品种套利策略分析研究--以国内油脂期货的套利为例
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路和组织结构 | 第13-15页 |
| 1.3.1 论文研究思路 | 第13-14页 |
| 1.3.2 论文研究方法和研究路线 | 第14-15页 |
| 1.4 论文创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 跨品种套利的原理和分析方法 | 第16-20页 |
| 2.1 跨品种套利的原理 | 第16-17页 |
| 2.1.1 套利基本原理 | 第16-17页 |
| 2.1.2 套利基本条件 | 第17页 |
| 2.2 跨品种套利分析方法 | 第17-20页 |
| 2.2.1 基本面套利方法分析 | 第17-18页 |
| 2.2.2 统计套利方法分析 | 第18-20页 |
| 第3章 农产品期货跨品种套利基本面分析 | 第20-30页 |
| 3.1 农产品期货套利基本情况分析 | 第20-21页 |
| 3.2 三大油脂期货基本面分析 | 第21-30页 |
| 3.2.1 豆油期货基本面分析 | 第21-24页 |
| 3.2.2 菜油期货基本面分析 | 第24-28页 |
| 3.2.3 棕榈油期货基本面分析 | 第28-30页 |
| 第4章 油脂期货跨品种套利策略实证研究 | 第30-45页 |
| 4.1 油脂期货套利模型设计 | 第30-38页 |
| 4.1.1 油脂期货相关性分析 | 第30-33页 |
| 4.1.2 协整分析 | 第33-34页 |
| 4.1.3 套利空间分析 | 第34-36页 |
| 4.1.4 套利模型风险分析 | 第36-38页 |
| 4.2 油脂期货套利操作设计 | 第38-40页 |
| 4.2.1 套利区间和套利时机设定 | 第38-39页 |
| 4.2.2 资金管理和止损设计 | 第39-40页 |
| 4.3 油脂套利模型的程序化实现 | 第40页 |
| 4.4 套利策略模型评测 | 第40-45页 |
| 4.4.1 绩效评估方法 | 第41-43页 |
| 4.4.2 模型回测分析 | 第43页 |
| 4.4.3 套利策略优化 | 第43-45页 |
| 第5章 结语 | 第45-47页 |
| 5.1 本文的主要结论 | 第45页 |
| 5.2 本文的不足和后续研究展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第50-51页 |
