流动性冲击、系统性风险与银行风险管理行为—基于银行间支付复杂网络的研究
| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1.绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景和现实意义 | 第12-14页 |
| 1.2 文献综述和研究现状 | 第14-20页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第14-19页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第19-20页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4 本文创新之处及存在的不足 | 第21-22页 |
| 2.大额支付系统、操作风险与系统性风险概述 | 第22-31页 |
| 2.1 大额支付系统概述 | 第22-28页 |
| 2.1.1 中国大额支付系统简介 | 第22-25页 |
| 2.1.2 中国大额支付系统的风险管理机制 | 第25-27页 |
| 2.1.3 国外大额支付系统的风险管理机制简介 | 第27-28页 |
| 2.2 大额支付系统流动性冲击、系统性风险研究 | 第28-31页 |
| 2.2.1 操作风险与系统性风险概述 | 第28-29页 |
| 2.2.2 流动性冲击与系统性风险研究 | 第29-31页 |
| 3.银行间复杂支付网络模型 | 第31-37页 |
| 3.1 复杂网络基本概念 | 第31-33页 |
| 3.1.1 网络的图表示 | 第31页 |
| 3.1.2 平均路径长度 | 第31页 |
| 3.1.3 聚类系数 | 第31-32页 |
| 3.1.4 度与度分布 | 第32-33页 |
| 3.2 银行间复杂支付网络拓扑模型及其性质 | 第33-37页 |
| 3.2.1 规则网络 | 第33-34页 |
| 3.2.2 随机网络 | 第34-35页 |
| 3.2.3 小世界网络 | 第35页 |
| 3.2.4 无标度网络 | 第35-37页 |
| 4.流动性冲击下无标度网络的系统性风险 | 第37-47页 |
| 4.1 仿真模拟设置 | 第37-40页 |
| 4.2 指标选取及说明 | 第40-43页 |
| 4.2.1 流动性水平指标 | 第40-41页 |
| 4.2.2 双边限额指标 | 第41-42页 |
| 4.2.3 结算效度指标 | 第42-43页 |
| 4.3 流动性冲击下无标度网络的系统性风险 | 第43-47页 |
| 5.流动性冲击下银行设定熔断机制的效果分析 | 第47-58页 |
| 5.1 支付系统熔断行为 | 第47-48页 |
| 5.2 不同网络结构下的熔断机制效果分析 | 第48-54页 |
| 5.3 不同网络结构下熔断机制效果的比较 | 第54-58页 |
| 6.流动性冲击下银行设定双边限额的效果分析 | 第58-68页 |
| 6.1 支付系统双边限额原理 | 第58-60页 |
| 6.2 不同网络结构下双边限额的作用 | 第60-67页 |
| 6.3 不同网络结构下双边限额的比较 | 第67-68页 |
| 7.总结与展望 | 第68-71页 |
| 7.1 本文的主要结论 | 第68-69页 |
| 7.2 建议与展望 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
