| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第10-11页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-15页 |
| ·国外文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-15页 |
| ·文献评析 | 第15页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·本文的创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 股指期货影响股市波动的机理 | 第18-25页 |
| ·股指期货功能简介 | 第18-19页 |
| ·套期保值 | 第18页 |
| ·价格发现 | 第18页 |
| ·期现套利 | 第18-19页 |
| ·股指期货影响股市波动机制理论分析 | 第19-21页 |
| ·内在影响机制分析 | 第19-20页 |
| ·外在影响机制分析 | 第20-21页 |
| ·我国股指期货对股市波动性影响理论分析 | 第21-25页 |
| ·沪深 300 指数期货简介 | 第21-22页 |
| ·沪深 300 指数期货对股市波动性影响理论分析 | 第22-25页 |
| 第三章 沪深 300 指数期货对沪深 300 指数波动影响实证分析 | 第25-34页 |
| ·平稳性 | 第25-26页 |
| ·ADF 检验 | 第25页 |
| ·平稳化 | 第25-26页 |
| ·均值方程与 ARCH 效应检验 | 第26-28页 |
| ·均值方程建立 | 第27页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第27-28页 |
| ·GARCH 模型在沪深 300 指数波动大小和波动持续性变化的应用 | 第28-31页 |
| ·沪深 300 指数期货对沪深 300 指数波动大小影响的 GARCH 过程 | 第28-30页 |
| ·沪深 300 指数期货对沪深 300 指数波动的持续性影响的 GARCH 过程 | 第30-31页 |
| ·EGARCH 模型在沪深 300 指数波动非对称性变化的应用 | 第31-34页 |
| ·IDP 序列的 EGARCH 过程 | 第31-32页 |
| ·IIDP 序列的 EGARCH 过程 | 第32-34页 |
| 第四章 沪深 300 指数期货对中小板指数波动影响实证分析 | 第34-41页 |
| ·平稳性 | 第34-35页 |
| ·ADF 检验 | 第34页 |
| ·平稳化 | 第34-35页 |
| ·均值方程与 ARCH 效应检验 | 第35-37页 |
| ·均值方程建立 | 第35-36页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第36-37页 |
| ·GARCH 模型在中小板指数波动大小和波动持续性变化的应用 | 第37-39页 |
| ·沪深 300 指数期货对中小板指数波动性大小影响的 GARCH 过程 | 第37-38页 |
| ·沪深 300 指数期货对中小板指数波动的持续性影响的 GARCH 过程 | 第38-39页 |
| ·EGARCH 模型在中小板指数波动非对称性变化的应用 | 第39-41页 |
| ·IDX 序列的 EGARCH 过程 | 第39-40页 |
| ·IIDX 序列的 EGARCH 过程 | 第40-41页 |
| 第五章 结论分析与对策建议 | 第41-47页 |
| ·结论分析 | 第41-45页 |
| ·沪深 300 指数期货对沪深 300 指数波动性影响的结论分析 | 第41-42页 |
| ·沪深 300 指数期货对中小板指数波动性影响的结论分析 | 第42-43页 |
| ·小结 | 第43-45页 |
| ·对策建议 | 第45-47页 |
| 结束语 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第53页 |
