基于Copula理论的卖空交易策略研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 引言 | 第9-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-13页 |
| ·研究内容、结论和框架 | 第13-14页 |
| ·创新点及不足 | 第14-16页 |
| 2 量化投资简介 | 第16-19页 |
| ·量化投资简介及其对现代金融理论的挑战 | 第16-17页 |
| ·高频数据的研究意义以及存在的问题 | 第17-19页 |
| 3 Copula理论简介及投资策略设计 | 第19-32页 |
| ·边际分布密度估计 | 第19-21页 |
| ·Parzen窗密度估计法 | 第19-20页 |
| ·核密度估计的一般定义 | 第20页 |
| ·参数估计 | 第20-21页 |
| ·Copula函数理论简介 | 第21-27页 |
| ·二元Copula函数的定义及性质 | 第21-22页 |
| ·二元分布的Sklar定理 | 第22页 |
| ·常用的Copula函数 | 第22-24页 |
| ·相关性度量 | 第24-25页 |
| ·选择尾部相关系数的原因 | 第25-26页 |
| ·基于常用二元Copula函数的相关性度量 | 第26-27页 |
| ·Copula模型选择方法 | 第27页 |
| ·遗传算法简介 | 第27-29页 |
| ·遗传算法的基本原理 | 第27-28页 |
| ·遗传算法的主要执行步骤 | 第28-29页 |
| ·基于Copula理论的量化交易策略设计 | 第29-32页 |
| 4 实证分析 | 第32-44页 |
| ·数据的预处理及统计描述 | 第32-33页 |
| ·实证研究及结果分析 | 第33-41页 |
| ·模型的衡量标准以及拓展应用 | 第41-44页 |
| ·模型优劣的衡量标准 | 第41-42页 |
| ·模型的拓展应用 | 第42-44页 |
| 5 模型评价及改进建议 | 第44-45页 |
| 6 总结 | 第45-46页 |
| 附录 | 第46-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
