中美股票、债券、黄金市场尾部相关性的比较分析--基于Copula理论的视角
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·选题背景与意义 | 第8-9页 |
| ·选题的背景 | 第8-9页 |
| ·选题的意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-14页 |
| ·Copula研究现状 | 第9-11页 |
| ·股票、债券、黄金的相关性的研究现状 | 第11-14页 |
| ·总体评价 | 第14-15页 |
| ·论文内容与结构安排 | 第15-16页 |
| ·论文的创新与不足 | 第16-17页 |
| 2 Copula函数的理论基础 | 第17-30页 |
| ·Copula函数的定义与性质 | 第17-19页 |
| ·常相关与时变Copula函数 | 第19-22页 |
| ·常相关Copula函数及其相关结构 | 第19-21页 |
| ·时变Copula函数及相关结构 | 第21-22页 |
| ·参数估计与检验 | 第22-27页 |
| ·ARCH类模型 | 第23-25页 |
| ·Copula函数的估计方法 | 第25-26页 |
| ·模型检验方法 | 第26-27页 |
| ·Copula模型的评价 | 第27页 |
| ·Copula在相关性度量中的应用 | 第27-30页 |
| ·基于Copula的秩相关度量 | 第27-28页 |
| ·尾部相关性度量 | 第28-30页 |
| 3 中美金融市场尾部相关性的Copula建模分析 | 第30-51页 |
| ·中国金融市场Copula建模分析 | 第30-40页 |
| ·中国金融市场概述 | 第30-31页 |
| ·中国金融市场相关指标收益率序列的边际分布估计 | 第31-38页 |
| ·中国金融市场Copula的估计结果 | 第38-40页 |
| ·美国金融市场Copula建模分析 | 第40-48页 |
| ·美国金融市场概述 | 第40-41页 |
| ·美国金融市场相关指标收益率序列的边际分布估计 | 第41-46页 |
| ·美国金融市场Copula的估计结果 | 第46-48页 |
| ·中美两国金融市场尾部相关性的对比分析 | 第48-51页 |
| ·相同之处 | 第48页 |
| ·不同之处 | 第48-50页 |
| ·比较结论 | 第50-51页 |
| 4 总结与建议 | 第51-56页 |
| ·结论 | 第51页 |
| ·对管理当局的建议 | 第51-54页 |
| ·继续推进利率市场化改革 | 第51-52页 |
| ·创新和多样化金融市场交易种类 | 第52-53页 |
| ·促进机构投资者主导地位的实现 | 第53-54页 |
| ·加强金融市场体系建设谨防金融风险 | 第54页 |
| ·对投资者的建议 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |
