海龟交易系统的参数优化研究--基于沪深300股指期货的分析
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
1 引言 | 第8-12页 |
·研究动机与背景 | 第8页 |
·研究范围与目的 | 第8-9页 |
·研究内容与结构安排 | 第9-10页 |
·研究方法与创新点 | 第10-12页 |
2 海龟交易系统介绍及国内外研究 | 第12-17页 |
·海龟交易系统介绍 | 第12-13页 |
·国内外关于海龟交易系统的研究 | 第13-17页 |
3 海龟交易系统的交易规则 | 第17-21页 |
·海龟交易系统头寸的建立 | 第17-19页 |
·交易中的择时判断 | 第19-21页 |
·入市 | 第19页 |
·加仓 | 第19-20页 |
·止损 | 第20页 |
·离市 | 第20-21页 |
4 数据来源与选取 | 第21-24页 |
·沪深300股指期货介绍 | 第21-22页 |
·数据选取及处理 | 第22-24页 |
5 海龟交易系统在中国股指期货中的检验 | 第24-29页 |
6 海龟交易系统的参数优化 | 第29-43页 |
·系统参数在中国股指期货市场中的优化 | 第29-32页 |
·对交易系统一的改进 | 第29-30页 |
·对交易系统二的改进 | 第30-32页 |
·利用仿真交易数据检验优化参数 | 第32-38页 |
·牛市、熊市中优化参数的检验 | 第38-43页 |
7 从行为金融学角度理解海龟交易系统 | 第43-49页 |
8 研究结论与展望 | 第49-51页 |
附录 | 第51-55页 |
参考文献 | 第55-57页 |
后记 | 第57-58页 |