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海龟交易系统的参数优化研究--基于沪深300股指期货的分析

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
1 引言第8-12页
   ·研究动机与背景第8页
   ·研究范围与目的第8-9页
   ·研究内容与结构安排第9-10页
   ·研究方法与创新点第10-12页
2 海龟交易系统介绍及国内外研究第12-17页
   ·海龟交易系统介绍第12-13页
   ·国内外关于海龟交易系统的研究第13-17页
3 海龟交易系统的交易规则第17-21页
   ·海龟交易系统头寸的建立第17-19页
   ·交易中的择时判断第19-21页
     ·入市第19页
     ·加仓第19-20页
     ·止损第20页
     ·离市第20-21页
4 数据来源与选取第21-24页
   ·沪深300股指期货介绍第21-22页
   ·数据选取及处理第22-24页
5 海龟交易系统在中国股指期货中的检验第24-29页
6 海龟交易系统的参数优化第29-43页
   ·系统参数在中国股指期货市场中的优化第29-32页
     ·对交易系统一的改进第29-30页
     ·对交易系统二的改进第30-32页
   ·利用仿真交易数据检验优化参数第32-38页
   ·牛市、熊市中优化参数的检验第38-43页
7 从行为金融学角度理解海龟交易系统第43-49页
8 研究结论与展望第49-51页
附录第51-55页
参考文献第55-57页
后记第57-58页

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