| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-21页 |
| ·本文的研究背景、目的及意义 | 第13-18页 |
| ·研究背景 | 第13-16页 |
| ·研究目的 | 第16-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·本文的研究结构与内容安排 | 第18-19页 |
| ·本文的创新之处 | 第19-21页 |
| 第二章 文献回顾 | 第21-33页 |
| ·关于市场操纵的文献回顾 | 第21-26页 |
| ·市场操纵的定义 | 第21-22页 |
| ·市场操纵的获利机理 | 第22-24页 |
| ·市场操纵的识别 | 第24-26页 |
| ·文献述评 | 第26页 |
| ·关于股指期货市场价格发现功能的文献回顾 | 第26-30页 |
| ·价格发现功能 | 第26-27页 |
| ·股票市场价格发现功能 | 第27-28页 |
| ·期货市场价格发现功能 | 第28页 |
| ·股指期货市场价格发现功能 | 第28-29页 |
| ·文献述评 | 第29-30页 |
| ·关于股指期货市场套期保值功能的文献回顾 | 第30-33页 |
| ·股指期货套期保值理论文献回顾 | 第30页 |
| ·股指期货市场套期保值功能的实证研究 | 第30-32页 |
| ·文献述评 | 第32-33页 |
| 第三章 股指期货市场操纵概念的厘定 | 第33-46页 |
| ·股指期货市场操纵的含义 | 第33-37页 |
| ·股指期货市场操纵的定义 | 第33-34页 |
| ·股指期货市场操纵的法律含义 | 第34-37页 |
| ·股指期货市场操纵的手法与类型 | 第37-40页 |
| ·股指期货市场操纵的手法 | 第37-39页 |
| ·股指期货市场操纵的类型 | 第39-40页 |
| ·股指期货市场操纵的特点 | 第40-43页 |
| ·股指期货市场操纵与股票市场操纵的异同点 | 第40-42页 |
| ·股指期货市场操纵与商品期货市场操纵的异同点 | 第42-43页 |
| ·股指期货市场操纵与股指期货市场投机的异同点 | 第43页 |
| ·股指期货市场操纵的危害 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第四章 中国股指期货市场操纵的存在：理论研究 | 第46-59页 |
| ·股指期货市场操纵模式和获利机理 | 第46-49页 |
| ·跨市场操纵 | 第46-48页 |
| ·单市场操纵 | 第48-49页 |
| ·中国股指期货市场操纵的影响因素分析 | 第49-57页 |
| ·股票和股指期货市场交易成本 | 第49-53页 |
| ·股票和股指期货市场交易异象 | 第53-55页 |
| ·股票和股指期货市场联动效应 | 第55-57页 |
| ·股指期货市场收益的杠杆效应 | 第57页 |
| ·股指期货市场投资者结构 | 第57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 第五章 中国股指期货市场操纵的存在：实证研究 | 第59-73页 |
| ·股指期货市场操纵的识别程序 | 第59-60页 |
| ·股指期货市场操纵实证模型 | 第60-64页 |
| ·股票与股指期货市场价格序列的波动持续性与自相似性分析模型 | 第60-62页 |
| ·股票与股指期货市场价格及基差波动性实证模型 | 第62-63页 |
| ·股票与股指期货市场流动性实证模型 | 第63-64页 |
| ·中国股指期货市场操纵实证研究 | 第64-71页 |
| ·基于不同维度的中国股指期货市场波动持续性实证分析 | 第64-65页 |
| ·基于波动性角度的中国股指期货市场操纵实证分析 | 第65-69页 |
| ·基于流动性角度中国股指期货市场操纵实证分析 | 第69-71页 |
| ·本章小结 | 第71-73页 |
| 第六章 中国股指期货市场操纵对价格发现功能的影响 | 第73-92页 |
| ·股指期货市场价格发现功能的特点及机理 | 第73-75页 |
| ·股指期货市场价格发现功能的特点 | 第73-74页 |
| ·股指期货市场价格发现的机理 | 第74-75页 |
| ·股指期货市场价格发现功能的测度 | 第75-79页 |
| ·G-S 模型 | 第75页 |
| ·Geweke 线性反馈模型 | 第75-77页 |
| ·DSEM 模型 | 第77页 |
| ·IS 模型 | 第77-79页 |
| ·股指期货市场操纵与价格发现功能相互影响的理论分析 | 第79-81页 |
| ·股指期货市场操纵对价格发现功能的影响 | 第79-81页 |
| ·股指期货市场价格发现功能对市场操纵方式的影响 | 第81页 |
| ·中国股指期货市场价格发现功能及其与操纵行为的关系的实证分析 | 第81-90页 |
| ·中国股指期货市场价格发现功能的实证分析 | 第82-88页 |
| ·中国股指期货市场操纵对价格发现功能的影响的实证分析 | 第88-90页 |
| ·本章小结 | 第90-92页 |
| 第七章 中国股指期货市场操纵对套期保值功能的影响 | 第92-111页 |
| ·套期保值的类型与操作流程 | 第92-96页 |
| ·套期保值的类型 | 第92-93页 |
| ·套期保值的操作流程 | 第93-96页 |
| ·套期保值模型 | 第96-99页 |
| ·基于风险最小化的套期保值理论及模型 | 第96-97页 |
| ·基于收益最大化的套期保值理论模型 | 第97页 |
| ·基于效应最大化的套期保值模型 | 第97-98页 |
| ·套期保值绩效评价模型 | 第98-99页 |
| ·市场操纵与套期保值相互影响的理论分析 | 第99-101页 |
| ·市场操纵对套期保值的影响 | 第99-100页 |
| ·套期保值对市场操纵的影响 | 第100-101页 |
| ·中国股指期货市场操纵对套期保值功能的影响的实证分析 | 第101-110页 |
| ·不同模型下的套期保值率研究 | 第101-104页 |
| ·不同模型下疑似操纵日期的套期保值效果 | 第104-110页 |
| ·本章小结 | 第110-111页 |
| 第八章 中国股指期货市场操纵的监管建议 | 第111-121页 |
| ·股指期货市场操纵的认定 | 第111-116页 |
| ·市场操纵认定的困难性 | 第111-112页 |
| ·股指期货市场操纵的认定要素 | 第112-113页 |
| ·关于股指期货市场人为价格的认定 | 第113-114页 |
| ·关于股指期货市场疑似操纵行为与人为价格间因果关系的认定 | 第114-115页 |
| ·关于操纵意图的认定 | 第115-116页 |
| ·股指期货市场操纵管制 | 第116-119页 |
| ·股指期货市场操纵的度量 | 第116-118页 |
| ·股指期货市场操纵的处罚 | 第118-119页 |
| ·中国股指期货市场操纵的监管建议 | 第119-120页 |
| ·本章小结 | 第120-121页 |
| 结论 | 第121-123页 |
| 参考文献 | 第123-135页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第135-136页 |
| 致谢 | 第136-137页 |
| 附件 | 第137页 |
