| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-25页 |
| ·选题背景及意义 | 第14-19页 |
| ·研究背景 | 第14-16页 |
| ·研究意义 | 第16-19页 |
| ·研究内容及方法 | 第19-23页 |
| ·研究内容 | 第19-21页 |
| ·研究方法 | 第21-23页 |
| ·本文创新之处 | 第23-25页 |
| 第二章 文献综述与基础理论 | 第25-38页 |
| ·期权定价模型回顾 | 第25-33页 |
| ·路径依赖型期权定价模型 | 第33-35页 |
| ·期权定价方法 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 第三章 美式回望期权定价模型和方法 | 第38-48页 |
| ·回望期权定价模型回顾 | 第38-40页 |
| ·总体最小二乘蒙特卡罗模拟 | 第40-42页 |
| ·最小二乘蒙特卡罗模拟方法 | 第40-41页 |
| ·总体最小二乘方法 | 第41-42页 |
| ·利用 TLSM 为美式回望期权定价 | 第42-44页 |
| ·跳跃—扩散模型 | 第42-43页 |
| ·基于 TLSM 方法定价美式回望期权 | 第43-44页 |
| ·数值分析 | 第44-47页 |
| ·构造二叉树图法 | 第44-45页 |
| ·结果比较与方法分析 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第四章 美式障碍期权定价模型和方法 | 第48-58页 |
| ·障碍期权定价背景 | 第48-50页 |
| ·总体最小二乘拟蒙特卡罗模拟方法 | 第50-51页 |
| ·美式障碍期权定价的 TLSFM | 第51-53页 |
| ·TLSFM、LSM 及改进树图方法的美式障碍期权定价比较 | 第53-56页 |
| ·TLSFM 与 LSM | 第53-54页 |
| ·TLSFM 与三叉树图 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-58页 |
| 第五章 缓增稳定分布下期权定价模型研究 | 第58-86页 |
| ·缓增稳定分布提出背景 | 第59-61页 |
| ·缓增稳定分布下的 GARCH 模型 | 第61-67页 |
| ·缓增稳定分布 | 第61-63页 |
| ·TS-GARCH 模型 | 第63-67页 |
| ·缓增稳定 GARCH 模型下的马氏链方法 | 第67-73页 |
| ·马氏链计算方法 | 第67-70页 |
| ·TS-GARCH 模型下马氏链方法的应用 | 第70-73页 |
| ·马氏链方法的收敛性 | 第73-75页 |
| ·数值分析和实证研究 | 第75-84页 |
| ·数值分析 | 第75-82页 |
| ·实证结果 | 第82-84页 |
| ·本章小结 | 第84-86页 |
| 第六章 模糊环境下期权定价模型及方法 | 第86-105页 |
| ·模型提出背景 | 第86-88页 |
| ·模糊环境下的欧式期权定价模型 | 第88-97页 |
| ·模糊集理论 | 第88-89页 |
| ·模糊双指数跳跃扩散模型 | 第89-93页 |
| ·应用研究 | 第93-97页 |
| ·模糊环境下欧式回望期权定价 | 第97-101页 |
| ·模糊双指数模型下回望期权定价公式 | 第97-99页 |
| ·回望期权定价结果比较 | 第99-101页 |
| ·模糊环境下欧式障碍期权定价 | 第101-103页 |
| ·模糊双指数模型下障碍期权定价公式 | 第101-102页 |
| ·障碍期权定价结果分析 | 第102-103页 |
| ·本章小结 | 第103-105页 |
| 结论 | 第105-109页 |
| 参考文献 | 第109-121页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第121-123页 |
| 致谢 | 第123-125页 |
| 附件 | 第125页 |