系统性和非系统性风险因子对公司债券信用价差的影响程度研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-18页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 第二节 相关研究综述 | 第11-14页 |
| 第三节 本文的主要工作 | 第14-18页 |
| 第二章 概念的界定与方法 | 第18-26页 |
| 第一节 公司债券概念界定 | 第18-19页 |
| 第二节 信用价差概念界定 | 第19-22页 |
| 第三节 国债收益率曲线拟合方法 | 第22-26页 |
| 第三章 实证研究设计 | 第26-35页 |
| 第一节 确定样本公司债券 | 第26-27页 |
| 第二节 确定信用价差种类及算法 | 第27-30页 |
| 第三节 确定系统性和非系统性风险因子 | 第30-33页 |
| 第四节 回归思路和方法 | 第33-35页 |
| 第四章 实证结果及分析 | 第35-44页 |
| 第一节 面板整体描述 | 第35-37页 |
| 第二节 面板回归结果及分析 | 第37-44页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第44-47页 |
| 第一节 主要结论 | 第44-45页 |
| 第二节 本文的局限性和研究展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录一 样本债券信息 | 第50-52页 |
| 附录二 论文相关程序 | 第52-55页 |
| 附录三 论文相关数据 | 第55-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
