| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| ·经典Lundberg-Cramer模型 | 第10页 |
| ·布朗运动 | 第10-11页 |
| ·计数过程 | 第11-13页 |
| ·Poisson过程 | 第11-12页 |
| ·更新过程 | 第12-13页 |
| ·厚尾分布 | 第13-14页 |
| ·C类分布族 | 第13页 |
| ·D类分布族 | 第13-14页 |
| ·S类分布族 | 第14页 |
| ·带扰动项的多保单风险模型 | 第14-16页 |
| ·假设条件 | 第16-18页 |
| 2 基于T_(sum)的有限时间破产概率的渐近估计 | 第18-24页 |
| ·渐近估计的显式结果 | 第18页 |
| ·引理2.2的证明 | 第18-19页 |
| ·定理2.1的证明 | 第19-24页 |
| 3 两保单相减的有限时间破产概率的渐近估计 | 第24-28页 |
| ·渐近估计的主要结论 | 第24页 |
| ·引理3.2的证明 | 第24-25页 |
| ·定理3.1的证明 | 第25-28页 |
| 4 相依情况下基于破产时间T_(max)的有限时间破产概率渐近估计 | 第28-32页 |
| ·渐近估计结果 | 第28页 |
| ·引理4.2的证明 | 第28-29页 |
| ·定理4.1的证明 | 第29-32页 |
| 结论 | 第32-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |