| 1. 导论 | 第1-9页 |
| ·研究意义与研究方法 | 第6-7页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第7-8页 |
| ·本文的特色之处 | 第8-9页 |
| 2. 国内外研究现状与评述 | 第9-13页 |
| 3. 成交量持续时间与超额成交量持续时间的统计特征 | 第13-38页 |
| ·高频金融数据的样本选取与处理 | 第13-16页 |
| ·成交量与超额成交量持续时间描述统计分析 | 第16-22页 |
| ·成交量与超额成交量持续时间 | 第16-19页 |
| ·成交量持续时间描述统计结果分析 | 第19-20页 |
| ·超额成交量持续时间描述统计结果分析 | 第20-22页 |
| ·本章小结 | 第22-24页 |
| 本章附录 | 第24-38页 |
| 4. 基于ACD标值模型的市场微观结构假设检验 | 第38-72页 |
| ·变量的选择 | 第38-41页 |
| ·变量的定义与作用 | 第38-41页 |
| ·ACD标值模型 | 第41-45页 |
| ·简单线性参数ACD标值模型 | 第41-43页 |
| ·对数ACD标值模型 | 第43-44页 |
| ·半参数单指数ACD标值模型 | 第44-45页 |
| ·提出市场假说 | 第45-48页 |
| ·假说的检验 | 第48-59页 |
| ·参数标值模型的估计结果 | 第48-54页 |
| ·半参数单指标ACD模型的估计结果 | 第54-58页 |
| ·实证结论总结 | 第58-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 本章附录 | 第60-72页 |
| 5. 总结与展望 | 第72-74页 |
| ·全文总结 | 第72页 |
| ·研究不足与及研究展望 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-79页 |
| 后记 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80-82页 |
| 在读期间科研成果 | 第82页 |