| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·选题背景与意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·选题意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-17页 |
| ·国外文献综述 | 第12-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-17页 |
| ·国内外研究评析 | 第17页 |
| ·研究内容与框架 | 第17-19页 |
| 第二章 波动率理论分析 | 第19-28页 |
| ·波动率的分类 | 第19-20页 |
| ·历史波动率 | 第19页 |
| ·隐含波动率 | 第19-20页 |
| ·波动率的若干特征 | 第20-23页 |
| ·波动率聚集 | 第20页 |
| ·波动率微笑 | 第20-21页 |
| ·波动率溢出 | 第21页 |
| ·长期记忆性 | 第21-22页 |
| ·杠杆效应 | 第22页 |
| ·日历效应 | 第22-23页 |
| ·衡量波动率的方法 | 第23-28页 |
| ·GARCH 模型 | 第23-24页 |
| ·GARCH-M 模型 | 第24-25页 |
| ·EGARCH 模型 | 第25页 |
| ·TARCH 模型 | 第25-26页 |
| ·PARCH 模型 | 第26页 |
| ·COMPONENT GARCH 模型 | 第26-28页 |
| 第三章 SHIBOR 统计特征实证分析 | 第28-40页 |
| ·样本数据的选取 | 第28-29页 |
| ·历史波动率分析 | 第29-40页 |
| ·序列统计性质 | 第29-32页 |
| ·序列单位根检验 | 第32-33页 |
| ·序列自相关检验 | 第33-36页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第36-40页 |
| 第四章 SHIBOR 波动模型实证分析 | 第40-60页 |
| ·波动率模型估计意义 | 第40页 |
| ·GARCH(1,1)模型分析 | 第40-43页 |
| ·TARCH(1,1)模型分析 | 第43-47页 |
| ·EGARCH(1,1)模型分析 | 第47-49页 |
| ·PARCH (1,1)模型分析 | 第49-52页 |
| ·COMPONENT GARCH(1,1)模型分析 | 第52-55页 |
| ·非对称的COMPONENT GARCH(1,1)模型分析 | 第55-58页 |
| ·实证小结 | 第58-60页 |
| 第五章 结论与展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录 A （攻读学位期间发表论文目录） | 第67-68页 |
| 文献报告综述 | 第68-79页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 详细摘要 | 第79-87页 |