| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外文献综述 | 第11-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14页 |
| ·研究框架及技术路线 | 第14-16页 |
| ·研究框架 | 第14-15页 |
| ·技术路线 | 第15-16页 |
| ·本文的创新 | 第16-17页 |
| 第二章 A+H 股公司股价影响因子的实证研究 | 第17-28页 |
| ·实证相关理论简介 | 第17-20页 |
| ·EGARCH 模型简介 | 第18页 |
| ·信息冲击曲线简介 | 第18-19页 |
| ·格兰杰因果关系检验简介 | 第19-20页 |
| ·数据的选择 | 第20页 |
| ·股本规模对A+H 股股价影响的实证研究 | 第20-25页 |
| ·不同流通股本规模的A+H 股股价差异情况 | 第20-22页 |
| ·不同流通股本规模的股价波动性情况 | 第22-25页 |
| ·A 股和H 股股价的格兰杰因果关系检验 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 第三章 基于实验性股票指数的A+H 股总体实证研究 | 第28-34页 |
| ·股份指数编制的一般原理 | 第28-29页 |
| ·实证相关理论简介 | 第29-30页 |
| ·数据的选择及实验性指数的编制 | 第30-31页 |
| ·实验性指数的实证研究 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 A+H 股个股股价关系的实证研究 | 第34-55页 |
| ·实证模型 | 第34页 |
| ·数据的选择 | 第34-35页 |
| ·格兰杰因果经验及脉冲响应函数实证 | 第35-53页 |
| ·实证结果统计及本章小结 | 第53-55页 |
| 第五章 结论及建议 | 第55-57页 |
| ·结论 | 第55页 |
| ·建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录 | 第63-68页 |
| 文献报告综述 | 第68-77页 |
| 参考文献 | 第72-77页 |
| 详细摘要 | 第77-81页 |