| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·选题意义 | 第11-12页 |
| ·文献回顾和研究现状 | 第12-17页 |
| ·本文的主要工作和篇章总结 | 第17-18页 |
| 第二章 预备知识 | 第18-30页 |
| ·随机过程的相关知识 | 第18-19页 |
| ·行为金融学相关知识 | 第19-28页 |
| ·代表性启发法 | 第20-22页 |
| ·可得性启发法 | 第22-23页 |
| ·锚定与调整启发法 | 第23-24页 |
| ·前景理论 | 第24-27页 |
| ·风险价值 VAR | 第27页 |
| ·均值回归 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-30页 |
| 第三章 在 Black-Scholes 模型下的两资产期权定价 | 第30-35页 |
| ·利差期权 | 第30-31页 |
| ·择好期权 | 第31-32页 |
| ·两资产的最小值买入期权 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 对数 t 分布下的两资产期权定价 | 第35-43页 |
| ·模型的推导 | 第35-39页 |
| ·应用与求解 | 第39-41页 |
| ·利差期权 | 第39-40页 |
| ·择好期权 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 附件 | 第49页 |