蒙特卡罗方法在期权定价中的应用
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-11页 |
| 第二章 期权定价理论及模型 | 第11-21页 |
| ·背景知识 | 第11-12页 |
| ·期权定价的风险中性理论 | 第12-13页 |
| ·期权定价方法和模型 | 第13-21页 |
| ·偏微分方程法 | 第13-16页 |
| ·二叉树模型 | 第16-18页 |
| ·有限差分方法 | 第18-21页 |
| 第三章 蒙特卡罗方法及方差降低技术 | 第21-27页 |
| ·蒙特卡罗方法 | 第21-24页 |
| ·介绍 | 第21-22页 |
| ·具体方法及其收敛性 | 第22-23页 |
| ·波动率 | 第23页 |
| ·服从标准正态分布的随机数生成 | 第23-24页 |
| ·蒙特卡罗的运用评估 | 第24页 |
| ·方差降低技术 | 第24-27页 |
| ·降低方差的主要目的 | 第24-25页 |
| ·方差降低主要方法介绍 | 第25-27页 |
| 第四章 重要性抽样方差降低技术 | 第27-37页 |
| ·技术理论阐述 | 第27-30页 |
| ·测度形式阐述 | 第27-28页 |
| ·直观阐述 | 第28-30页 |
| ·似然比 | 第30-31页 |
| ·寻找理想分布的漂移 | 第31-34页 |
| ·应用于亚式期权 | 第34-37页 |
| 第五章 定价计算模块 | 第37-45页 |
| ·介绍 | 第37-39页 |
| ·各个模块主要程序代码介绍 | 第39-45页 |
| ·期权价值计算模块 | 第39-40页 |
| ·路径生成模块 | 第40-41页 |
| ·μ生成模块 | 第41-43页 |
| ·随机数生成模块 | 第43-45页 |
| 第六章 几类期权产品的蒙特卡罗模拟定价 | 第45-51页 |
| ·介绍 | 第45页 |
| ·亚式看涨期权 | 第45-47页 |
| ·亚式期权介绍 | 第45页 |
| ·期权数据背景 | 第45-46页 |
| ·未做重要性抽样的期权价值计算模块 | 第46页 |
| ·重要性抽样技术处理的期权价值计算模块 | 第46-47页 |
| ·欧式浮动执行价格回望看涨期权 | 第47-48页 |
| ·回望期权介绍 | 第47页 |
| ·期权数据背景 | 第47页 |
| ·期权价值计算模块 | 第47-48页 |
| ·上升敲入障碍期权 | 第48-49页 |
| ·障碍期权介绍 | 第48页 |
| ·期权数据背景 | 第48页 |
| ·期权价值计算模块 | 第48-49页 |
| ·计算结果小结 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附件 | 第56页 |
