| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-14页 |
| ·期权概述 | 第9-10页 |
| ·障碍期权定价理论回顾 | 第10-11页 |
| ·本文的主要工作及意义 | 第11-14页 |
| 第二章 数学基础知识与风险中性定价理论 | 第14-22页 |
| ·鞅论基础 | 第14-15页 |
| ·布朗运动基础理论 | 第15-16页 |
| ·带漂移的布朗运动及迄今为止最小值的联合密度 | 第16-19页 |
| ·欧式幂型看跌期权的定价公式 | 第19-22页 |
| 第三章 股价波动的指数O-U 模型及该模型下的下降敲出幂型看跌期权的定价 | 第22-29页 |
| ·序言 | 第22页 |
| ·模型介绍 | 第22-23页 |
| ·向下敲出欧式幂型看跌期权满足的偏微分方程的推导 | 第23-24页 |
| ·向下敲出欧式幂型看跌期权的定价 | 第24-29页 |
| 第四章 双障碍欧式幂型期权的定价 | 第29-38页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·双障碍双侧敲入欧式幂型看跌期权的定价公式及推导 | 第29-36页 |
| ·双障碍上升敲入但下降敲出欧式幂型看跌期权的定价公式及推导 | 第36-37页 |
| ·双障碍下降敲入但上升敲出欧式幂型看跌期权的定价公式及推导 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-42页 |
| 致谢 | 第42-45页 |
| 附件 | 第45页 |