| 摘要 | 第1-11页 |
| ABSTRACT | 第11-12页 |
| 第一章 引言 | 第12-16页 |
| §1.1 研究背景 | 第12页 |
| §1.2 未决赔款准备金的相关概念 | 第12-14页 |
| §1.2.1 流量三角形的建模 | 第12-13页 |
| §1.2.2 未决赔款准备金确定性方法简介 | 第13-14页 |
| §1.3 相关文献综述 | 第14-15页 |
| §1.4 论文的主要结构和创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 bootstrap方法与smooth bootstrap方法 | 第16-21页 |
| §2.1 bootstrap方法介绍 | 第16-18页 |
| §2.1.1 bootstrap的基本思想 | 第16页 |
| §2.1.2 Efron的非参数bootstrap方法 | 第16-18页 |
| §2.1.3 参数bootstrap方法 | 第18页 |
| §2.2 smooth bootstrap方法介绍 | 第18-21页 |
| §2.2.1 smooth bootstrap方法基本思想 | 第19页 |
| §2.2.2 核密度估计 | 第19-21页 |
| 第三章 重复抽样思想在未决赔款准备金模型中的应用 | 第21-34页 |
| §3.1 模型的建立 | 第21-23页 |
| §3.1.1 链梯法的基本模型(随机性模型) | 第21-23页 |
| §3.1.2 链梯法的时间序列模型 | 第23页 |
| §3.2 重复抽样方法的分类 | 第23-24页 |
| §3.3 重复抽样方法在时间序列模型中的做法 | 第24-26页 |
| §3.4 重复抽样方法在具体数据中的应用 | 第26-34页 |
| §3.4.1 bootstrap方法应用 | 第26-28页 |
| §3.4.2 smooth bootstrap方法的应用 | 第28-29页 |
| §3.4.3 两种模拟方法结果总结 | 第29-30页 |
| §3.4.4 另一个实例研究 | 第30-34页 |
| 第四章 贝叶斯模型与MCMC方法 | 第34-40页 |
| §4.1 未决赔款准备金的贝叶斯方法的介绍 | 第34-35页 |
| §4.2 MCMC方法介绍 | 第35-40页 |
| §4.2.1 蒙特卡罗积分 | 第35-36页 |
| §4.2.2 马尔科夫链 | 第36-37页 |
| §4.2.3 MCMC方法的介绍 | 第37-40页 |
| 第五章 MCMC方法在未决赔款准备金中的应用 | 第40-48页 |
| §5.1 MCMC方法的介绍 | 第40-45页 |
| §5.1.1 泊松模型 | 第40-41页 |
| §5.1.2 过度分散泊-伽马模型 | 第41-45页 |
| §5.2 MCMC方法的应用 | 第45-48页 |
| §5.2.1 MCMC方法在贝叶斯模型中的做法 | 第45页 |
| §5.2.2 MCMC方法在具体数据中的应用 | 第45-48页 |
| 第六章 模拟结果分析与总结 | 第48-51页 |
| §6.1 对于三种模拟方法的分析与比较 | 第48-49页 |
| §6.2 模型的优缺点比较 | 第49-50页 |
| §6.3 重复抽样方法的选择 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
