| 摘要 | 第1-11页 |
| Abstract | 第11-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| §1.1 研究背景 | 第12页 |
| §1.2 风险度量方法 | 第12-16页 |
| §1.2.1 Value-at-Risk(VaR) | 第12-13页 |
| §1.2.2 一致性风险度量 | 第13-14页 |
| §1.2.3 TVaR | 第14-15页 |
| §1.2.4 凸风险测度 | 第15-16页 |
| §1.3 论文的主要结构和创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 广义凸风险测度WTVaR的定义与性质 | 第18-29页 |
| §2.1 风险测度WTVaR的定义 | 第18-20页 |
| §2.2 风险测度WTVaR的性质 | 第20-22页 |
| §2.3 权函数的选择 | 第22-25页 |
| §2.4 基于正态分布、t分布的WTVaR风险度量 | 第25-28页 |
| §2.4.1 在正态分布下的WTVaR风险度量 | 第25-26页 |
| §2.4.2 在t分布下的WTVaR风险度量 | 第26-28页 |
| §2.5 本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 广义凸风险测度WTVaR的经验估计和核密度估计 | 第29-40页 |
| §3.1 经验估计方法 | 第29-30页 |
| §3.1.1 经验估计方法 | 第29-30页 |
| §3.1.2 样本量选取和模拟结果 | 第30页 |
| §3.2 核密度非参数估计方法 | 第30-36页 |
| §3.2.1 核密度非参数估计方法 | 第30-33页 |
| §3.2.2 数值密度估计个数的选取 | 第33-36页 |
| §3.3 经验估计和核密度估计比较 | 第36-38页 |
| §3.3.1 样本量固定 | 第36-37页 |
| §3.3.2 样本量增加 | 第37-38页 |
| §3.4 本章小结 | 第38-40页 |
| 第四章 在不同模型下,金融资产的WTVaR风险度量 | 第40-51页 |
| §4.1 在欧式期权定价模型下,应用WTVaR进行风险度量 | 第40-44页 |
| §4.2 在GARCH模型下,应用WTVaR进行风险度量 | 第44-46页 |
| §4.3 应用实例 | 第46-50页 |
| §4.3.1 上证指数的收益率的统计特征及ARCH效应检验 | 第46-47页 |
| §4.3.2 估计模型 | 第47页 |
| §4.3.3 分析估计的效果 | 第47-49页 |
| §4.3.4 计算WTVaR的风险度量值 | 第49-50页 |
| §4.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 第五章 WTVaR在含有保证金卖空机制下投资组合优化中的应用 | 第51-58页 |
| §5.1 问题的背景 | 第51页 |
| §5.2 模型的假定 | 第51-52页 |
| §5.3 模型的构建与求解 | 第52-57页 |
| §5.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 第六章 展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录A 标准正态分布下的WTVaR风险值 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
